标签: quantmod

以下是R函数的前几行:

teetor <- function(x,y) {

require("quantmod")
require("tseries")

alpha <- getSymbols(x, auto.assign=FALSE)
bravo <- getSymbols(y, auto.assign=FALSE)

t     <- as.data.frame(merge(alpha, bravo))

# ... <boring unit root econometric code>

}

当我将两个股票代码作为函数参数传递时,我需要用引号将它们括起来:

teetor("GLD", "GDX")

我希望能够简单地输入:

teetor(GLD, GDX)

TTR 有一些优秀的 TA 指标。是否有一个包或函数可以计算和绘制不同类型的支撑位和阻力位？最好是可能的支撑位和阻力位的概率分布

我有以下代码：

library(quantmod)
tckrs <- c("TLT", "LQD", "HYG", "SPY", "DBC")
NumTckrs  <-  length(tckrs)
getSymbols(tckrs, from="1900-01-01", to=Sys.Date())

# merge to allign the start dates
MainDF <- merge(Ad(TLT), Ad(LQD), Ad(HYG), Ad(SPY), Ad(DBC), all=FALSE)

我不想在最后一行重复股票代码。有谁知道如何做到这一点？

计算 (nxm) xts 对象的回报的最直接方法是什么？

当我将一个 (nxm) xts 对象mxts输入到quantmod函数中时dailyReturn，返回值是一个 (nx 1) 向量，表示第一列的返回值。我正在寻找的是一种生成 (nxm) xts 对象的方法，该对象包含mxts.

我尝试使用一些应用功能，例如

lapply(mxts,dailyReturn)

但是返回总是有错误的类型并且丢失了它们的标签（dailyReturn将colnames向量的值更改为“daily.returns”）。

有没有一种简单的、非 hacky 的方法来实现这一目标？我可能对这个问题使用了错误的函数吗？

疯狂尝试创建一些包含xts对象的列表/数据框架.

我正在尝试循环遍历字符串向量(每个经济"代码"),并使用quantmod包中的getSymbols函数为每个字符串创建一个xts对象(每个"ticker"的长度不同).然后我想让每个xts对象成为数据框中的一个数据点.我还计划在数据框中有一些相关的数据(比如,每个xts对象的最大日期,以及我在别处指定的"标题"等),但我可以自己处理.

试图创建一个xts对象列表让我疯狂.当我尝试这样的事情时,我总是得到一个字符串列表:

test <- list()

for (i in 1:length(fredTickers))
{# import Data from FRED database
    # this creates a list of strings, I'm hoping for list of xts objects...
    test[i] <- getSymbols(fredTickers[i],src="FRED")
    # xts objects are created for each, but not assigned to the list
}

# this creates an xts object named EVANQ. 
# The test2 object is just a string with value "EVANQ".
test2 <- getSymbols("EVANQ",src="FRED")

处理这些xts对象让我疯狂.我尝试了很多技巧.

谢谢您的帮助.

我正在通过将衰退带数据下载到 R 中quantmod。现在这是一个二进制信息（xts 格式），看起来像这样（仅显示第一个衰退期）

1857-01-01  0
1857-02-01  0
1857-03-01  0
1857-04-01  0
1857-05-01  0
1857-06-01  0
1857-07-01  1
1857-08-01  1
1857-09-01  1
1857-10-01  1
1857-11-01  1
1857-12-01  1
1858-01-01  1
1858-02-01  1
1858-03-01  1
1858-04-01  1
1858-05-01  1
1858-06-01  1
1858-07-01  1
1858-08-01  1
1858-09-01  1
1858-10-01  1
1858-11-01  1
1858-12-01  1

现在，我有两个问题：

1. 我想确定每个衰退期的开始和结束时间（即获取开始和结束日期）。由于存在没有衰退的中间零，所以我需要一个过滤机制，a）过滤掉零（这很容易），b）确保识别每个新的衰退期。仅仅选择这些还不够，因为那时不存在单独的衰退期，而只是发生衰退的日期的集合。

2. 我需要将其转换为这样的表格格式，如下所示 http://www.r-bloggers.com/use-geom_rect-to-add-recession-bars-to-your-time-series-plots-rstats -ggplot/

   1857-06-01, 1858-12-01 1860-10-01, 1861-06-01 1865-04-01, 1867-12-01 1869-06-01, 1870-12-01 1873-10-01, 1879-03-01

完成此操作后，我想将其用作库中的 event.lines PerformanceAnalytics。

有人可以帮助我如何做到这一点吗？

如果您想下载该系列进行尝试，请执行以下操作

library(quantmod)
getSymbols("USREC",src="FRED")

我试图chartSeries在R中的quantmod中绘制两个图表.我在这方面遇到了一些困难.

library(quantmod)    
tickers <- c('GLD', 'GDX')
data <- new.env()
getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1980-01-01', env = data)
chartSeries(Cl(data$GLD), TA="addTA(Cl(data$GDX), on=1)")
addRSI()

我是rpy2的新手,并且在使用importr导入R软件包'xts'和'quantmod'时遇到问题

代码是:

from rpy2.robjects.packages import importr
xts = importr('xts')
quantmod = importr('quantmod')

错误是:

LibraryError: Conflict when converting R symbol in the package "xts" to a Python symbol (.subset.xts -> _subset_xts while there is already _subset_xts)

LibraryError: Conflict when converting R symbol in the package "quantmod" to a Python symbol (skeleton.TA -> skeleton_TA while there is already skeleton_TA)

对于许多其他软件包,使用importr我没有遇到这个问题,例如'stats','graphics','zoo','ggplot2'

版本:

• python版本2.7.3
• R版本2.15.2
• rpy2版本'2.3.0beta1'

任何帮助将不胜感激

我试图从互联网上提取一些数据,然后将其导出为CSV文件,但我在CSV文件中丢失了我的日期信息.我无法弄清楚为什么.我是R的新手,所以请保持简单回复.这是我的代码:

Library(quantmod)
getSymbols("SPY", from = "2012-01-01", to = "2012-12-31")
write.csv(SPY, "C:/SPY.csv")

HNY.正如主题中的问题所暗示的那样,我在尝试使用tseries包函数时遇到错误get.hist.quote().任何人都可以解释我的错误调用,或更改其签名/功能？

我昨天在工作中注意到这些错误.今天在我的家用机器上,同样的问题.符号,开始/结束日期和粒度(日与月)的各种组合的结果相同.

这是一个例子:

> spy = get.hist.quote(instrument= 'SPY', 
                       start = "2000-01-01", 
                       end = "2013-10-31",
                       quote="AdjClose", 
                       provider = "yahoo", 
                       origin="1970-01-01", 
                       compression = "m",
                       retclass="zoo")

trying URL 'http://chart.yahoo.com/table.csv?s=SPY&a=0&b=01&c=2000&d=9&e=31&f=2013&g=m&q=q&y=0&z=SPY&x=.csv'
download error, retrying ...
trying URL 'http://chart.yahoo.com/table.csv?s=SPY&a=0&b=01&c=2000&d=9&e=31&f=2013&g=m&q=q&y=0&z=SPY&x=.csv'
download error, retrying ...
trying URL 'http://chart.yahoo.com/table.csv?s=SPY&a=0&b=01&c=2000&d=9&e=31&f=2013&g=m&q=q&y=0&z=SPY&x=.csv'
download error, retrying ...
trying URL 'http://chart.yahoo.com/table.csv?s=SPY&a=0&b=01&c=2000&d=9&e=31&f=2013&g=m&q=q&y=0&z=SPY&x=.csv'
download error, retrying ...
trying URL 'http://chart.yahoo.com/table.csv?s=SPY&a=0&b=01&c=2000&d=9&e=31&f=2013&g=m&q=q&y=0&z=SPY&x=.csv'
Error in get.hist.quote(instrument = "SPY", start = "2000-01-01", end = "2013-10-31",  : 
  cannot open URL 'http://chart.yahoo.com/table.csv?s=SPY&a=0&b=01&c=2000&d=9&e=31&f=2013&g=m&q=q&y=0&z=SPY&x=.csv'
In addition: Warning messages:
1: In download.file(url, destfile, …