标签: quantmod

使用 version.string R 版本 2.11.0 (2010-04-22) quantmod "0.3-17"
Windows XP

使用该chartSeries功能时，图表上显示的线条颜色为绿色quantmod。type="line"我想将颜色从绿色更改为另一种颜色。

看起来我可以更改chartTheme，但主题没有显式地具有变量来更改线条的绘图显示颜色。

我可以在使用该功能时更改线条显示颜色 plot()- 那么是否可以使用chartSeries()in将线条图的显示更改为不同的颜色quantmod？

我想绘制一条多色的线,颜色基于一个因子中的相应值.例如,每日股票收盘价的时间序列,其上涨超过一定数量的天数为蓝色,其中已经完成的天数为红色,其他日期为红色.无聊的黑色.

我的数据在一个xts对象中(其中包含因子as.numeric(myfactor)),我想使用quantmod chartSeries或chart_Series函数.但如果这是不可能的,那么使用的东西plot就足够了.

一些样本数据:

library(xts)
x = xts( data.frame( v=(rnorm(50)+10)*10, type=floor(runif(50)*4) ),
  order.by=as.Date("2001-01-01")+1:50)

我可以像这样绘制它:

library(quantmod)
chartSeries(x$v)
addTA(x$type, type='p')

看起来像这样:

即如果使用彩色线段,我觉得将底部图表中的信息与顶部图表相匹配会更容易.

我正在绘制 2013 年、2014 年、2015 年三个不同年份的时间序列。

require(quantmod)
require(ggplot2)
getSymbols("AAPL", from='2013-01-1')
aapl.df = data.frame(date=time(AAPL), coredata(AAPL.Close))
ggplot(data=aapl.df, aes(x=date, y=AAPL.Close, group=1))+geom_line()

如何在 ggplot 中绘制收盘价，以便每年在绘图上都有不同的背景颜色图块？

我想用 Quantmod 做一个项目并比较股票图表。由于这些图表通常具有不同的绝对值，我想通过除以第一个值来标准化。

加载数据中

getSymbols(Symbols = "^IXIC", verbose = FALSE, warnings = TRUE, src = "yahoo", symbol.lookup = TRUE, auto.assign = getOption('getSymbols.auto.assign',TRUE))

IXIC_test1 <- IXIC/2   

效果很好，因为我再次得到了时间序列

> head(IXIC_test1)
       IXIC.Open IXIC.High IXIC.Low IXIC.Close IXIC.Volume IXIC.Adjusted
2007-01-03  1214.860  1227.310 1197.330   1211.580  1217640000      1211.580
2007-01-04  1211.910  1230.255 1206.875   1226.715  1052105000      1226.715
2007-01-05  1222.535  1222.535 1210.295   1217.125  1030180000      1217.125
2007-01-08  1217.625  1222.815 1210.565   1219.100   952810000      1219.100
2007-01-09  1221.630  1224.935 1211.780   1221.915  1072080000      1221.915
2007-01-10  1217.020  1230.670 1213.950   1229.665  1137105000      1229.665

但是，当我尝试使用

IXIC_Norm <- IXIC/first(IXIC) …

过去几个月我一直在使用该功能，但最近几天它停止工作：

library(quantmod)
getFX("USD/JPY")

Error in open.connection(con, "rb") : HTTP error 404.

其他人还有相同的疑问么？R 中有其他方法可以下载 FX 数据吗？

更新： quantmod 创建者为这个问题提供了一个修复程序，只需复制安装它的代码：

install.packages("curl")
library(devtools)
devtools::install_github("joshuaulrich/quantmod", ref="225_getsymbols_oanda") 

我认为使用xts对象添加点,图例和文本可以得到这个问题的答案,但显然不是......

require(quantmod)
getSymbols("SAM")
big.red.dot <- zoo(85, as.Date("2011-05-05"))
plot(SAM['2011'])
points(  big.red.dot, col="red", pch=19, cex=5  )

这个似乎直接来自教科书.?plot.zoo尽管不包含任何示例point().

我有以下几个data数据点的时间序列(请参阅dput()下面的可重复系列的输出).

                    data
2012-03-13  0.0099809886
2012-03-14 -0.0011633318
2012-03-15  0.0021057557
2012-03-16 -0.0039516504
2012-03-19 -0.0006950880
2012-03-20 -0.0064935065
2012-03-21 -0.0016389604
2012-03-22  0.0089264740
2012-03-23  0.0061047194
2012-03-26 -0.0032664489
2012-03-27  0.0016199954
2012-03-28  0.0123198512
2012-03-29 -0.0018399264
2012-03-30  0.0013828071
2012-04-02 -0.0134335155
2012-04-03 -0.0038999771
2012-04-04  0.0057816836
2012-04-05  0.0041695622
2012-04-10  0.0039627040
2012-04-11 -0.0007045561
2012-04-12  0.0063261481
2012-04-13  0.0030106531
2012-04-16  0.0004650081
2012-04-17 -0.0057924004
2012-04-18  0.0055337791
2012-04-19  0.0009157509
2012-04-20 -0.0004576659
2012-04-23 -0.0038857143
2012-04-24  0.0029960820
2012-04-26 -0.0074779062

我想尝试获得n期滚动分位数的时间序列.

例如,要获得整个系列的上四分位,只需:

> quantile(se,.75)
    75% 
0.004117848

但我想要的是有效地添加,data$rolling_quantile以便我可以有一个滚动的n期窗口,它构成了什么

我本以为apply.rolling(in Performance Analytics …

library(quantmod)

getSymbols("GDPC1",src = "FRED")

我试图提取FRED中的数字经济/金融数据,但也提取元数据.我试图绘制CPI并将元数据作为标签/脚注.有没有办法使用quantmod包提取这些数据？

Title:               Real Gross Domestic Product
Series ID:           GDPC1
Source:              U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis
Release:             Gross Domestic Product
Seasonal Adjustment: Seasonally Adjusted Annual Rate
Frequency:           Quarterly
Units:               Billions of Chained 2009 Dollars
Date Range:          1947-01-01 to 2014-01-01
Last Updated:        2014-06-25 7:51 AM CDT
Notes:               BEA Account Code: A191RX1

                     Real gross domestic product is the inflation adjusted value of the
                     goods and services produced by labor and property located in the
                     United States. …

我想,以输出转换从getSymbols在quantmod包到一个数据帧.目前,我使用以下代码实现了这一点.

Data <- new.env()
getSymbols(Symbols = "EUR/USD", src = "oanda", from = "2005-01-01", 
    to = "2006-01-01", env = Data)
test <- as.data.frame(Data$EURUSD)
head(test)

理想情况下,我想将这些代码简化为以下内容:

test <- as.data.frame(getSymbols(Symbols = "EUR/USD", 
   src = "oanda", from = "2005-01-01", to = "2006-01-01"))

但这并不适用:

> head(test)
  getSymbols(Symbols = "EUR/USD", src = "oanda", from = "2005-01-01", to = "2006-01-01")
1                                                                                 EURUSD

理想情况下,我希望EUR/USD在处理数据时避免引用该对,因为将来我将努力使这个组件动态,因此必须输入test <- as.data.frame(Data$EURUSD)破坏乐趣.我理想的代码就是这样的:

test <- as.data.frame(getSymbols(Symbols = *user input*, 
   src = "oanda", from = "2005-01-01", to = …

在尝试安装quantmod包时,我从xts包中得到以下错误:

> install.packages("quantmod", repos="http://R-Forge.R-project.org", type="source")
also installing the dependencies ‘xts’, ‘TTR’

?????? URL 'http://R-Forge.R-project.org/src/contrib/xts_0.9.874.tar.gz'
Content type 'application/x-gzip' length 538182 bytes (525 KB)
==================================================
downloaded 525 KB

?????? URL 'http://R-Forge.R-project.org/src/contrib/TTR_0.22-0.1.tar.gz'
Content type 'application/x-gzip' length 276426 bytes (269 KB)
==================================================
downloaded 269 KB

?????? URL 'http://R-Forge.R-project.org/src/contrib/quantmod_0.4-3.tar.gz'
Content type 'application/x-gzip' length 123464 bytes (120 KB)
==================================================
downloaded 120 KB

* installing *source* package ‘xts’ ...
** libs
clang -I/usr/local/Cellar/r/3.2.1/R.framework/Resources/include -DNDEBUG  -I/usr/local/opt/gettext/include -I/usr/local/opt/readline/include -I"/usr/local/Cellar/r/3.2.1/R.framework/Versions/3.2/Resources/library/zoo/include"   -fPIC  -g -O2  -c add_class.c -o add_class.o
clang -I/usr/local/Cellar/r/3.2.1/R.framework/Resources/include -DNDEBUG …