标签: quantmod

我正在尝试进行一些股票投资组合模拟。使用“quantmod”包，我下载了多种证券的价格数据。我想完成两件事。

1）我想创建 xts 对象的列表/数组，其中每个证券代码都对应于列表中的时间序列对象。

2）更重要的是，我想创建一个时间序列数据框架，其中包含每种证券每天调整后的股价。

我有以下代码，可下载所有价格数据。

library(quantmod)

tickers <- c("SNC.TO", "PHII", "HBC.TO", "GTE", "MOO",
             "MND.TO", "STKL", "SXC","XIU.TO")

for(i in tickers) {
  getSymbols(i, from = "2010-06-30", to = "2015-06-30") 
}

这是我到目前为止尝试创建数据框列表的方法

pframe <- list()
for(i in tickers) {
  pframe[[i]] <- assign(i)
}

这是我正在运行的代码

library(quantmod)
library(tseries)
Stocks={}
companies=c("IOC.BO","BPCL.BO","ONGC.BO","HINDPETRO.BO","GAIL.BO")
for(i in companies){
   Stocks[i]=getSymbols(i)
}

我正在尝试获取从中获取的数据帧列表getSymbols以存储在Stocks. 问题是getSymbols直接将数据帧保存到全局环境仅保存列表中Stocks的字符。companies

如何将全局环境中的数据框保存到列表中？

如有任何帮助，我们将不胜感激..提前致谢！

我正在尝试使用“quantmod”包从 R 程序导出股票价格数据。它以每天的频率为我提供数据，但我需要将其更改为 10 分钟或 30 分钟的频率。不幸的是，我没有成功做到这一点。我尝试了以下代码

`library(quantmod)

# symbol
symbol <- "GC=F"

#  time range (last 100 days)
start_date <- Sys.Date() - 100
end_date <- Sys.Date()

getSymbols(symbol, from = start_date, to = end_date, interval = "10 mins")

gold_data <- Cl(get(symbol))
plot(gold_data)`

我已经阅读了很多R文档,但我找不到任何我认可的答案.我的额头因敲打桌子而感到酸痛.;)

这是具体的library(quantmod),因为这是我想要学习的东西,但我想这也是一个普遍的问题.

R 2.12.2 GUI 1.36 Leopard构建64位(5691)Mac OS X 10.6.6

我试图quantmod在http://www.quantmod.com/examples/intro/上复制一个例子的行为

从GUI,一切都很好 - 下面生成一个这样的图表http://www.quantmod.com/examples/intro/AAPL-full.png:

> require(TTR)
> getSymbols("AAPL")
[1] "AAPL"
> chartSeries(AAPL)
> addMACD()
> addBBands()

但是当我source()从GUI获得一个.R文件时,我只得到了图表

> chartSeries(AAPL)

也就是说,只有价格图表和它下面的交易量表.此外,如果我从命令行尝试以下操作,它可以按预期工作.

$ R --no-save `<`quantmod.R

Rplots.pdf生成一个名为的文件,其中包含三个页面.第三页包含价格+成交量+ MACD +布林带.

如何quantmod让生活变得如此困难？或者我不明白这是多么明显,让生活变得如此困难？

我需要做些什么才能使源脚本能够使用图表中的函数addMACD()和addBBands()函数？

作为一个附带问题,数据生成addMACD()和addBBands()存储在哪里？

我正在使用quantmod R包.有没有办法让getSymbols返回一个通用的xts对象而不是我得到的符号.例如,如果我执行:

getSymbols("COKE", src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='1990-01-01')

它以符号COKE的名称创建xts对象.如上所述,有没有办法将xts数据对象返回到像x这样的通用变量.即

x <- getSymbol(...)

我看起来很高和很低的解决方案,但没有答案.

谢谢

我想在R中处理比特币价格,但我无法从雅虎和谷歌下载时间系列.

来自雅虎的BTCUSD历史时间系列缺失,谷歌无法识别getSymbols符号为"CURRENCY:EURUSD"时形成的URL .我知道R期望":"成为一个列表,所以我应用了我在Stakeoverflow中找到的解决方法来转换CURRENCY:CURRENCY.EURUSD中的EURUSD,但Google仍然无法处理请求.

从Oanda下载的工作就像一个魅力,但要求不能超过500天.我尝试这种解决方法绕过限制,但它无法正确填充prices我有其他符号的对象:

• 出于某种原因,2012年和2013年的部分时间缺少BTCUSD价格
• 还有符号列表中的符号与wo一起获得NA.

tail(prices) (带有波纹管)

             UUP    FXB    FXE    FXF   FXY   SLV    GLD     BTC
2014-08-31    NA     NA     NA     NA    NA    NA     NA 506.809
2014-09-30 22.87 159.33 124.48 102.26 88.80 16.35 116.21 375.386
2014-10-31 23.09 157.20 123.49 101.45 86.65 15.50 112.66 341.852
2014-11-30    NA     NA     NA     NA    NA    NA     NA 378.690
2014-12-31 23.97 153.06 119.14  98.16 81.21 15.06 113.58 312.642
2015-01-24    NA     NA     NA     NA    NA    NA     NA 229.813

提取物print(prices)(带有波纹管)

2013-06-28 …

我正在使用包裹在 lapply 语句中的 quantmod 从雅虎财经下载一些信息：

require(quantmod)
tickers <- c("AAPL", "MSFT", "MKQ", "TSLA")
quotes <- lapply(tickers,function(x) getSymbols(x, src="yahoo", from="2015-02-01", auto.assign=FALSE)) 

股票代码 MKQ 是故意编造的。我希望循环打印错误，但仍然创建一个 xts 对象列表，其中包含其他 3 个代码的请求数据。

我曾尝试按如下方式使用 tryCatch 但未成功：

quotes <- tryCatch(lapply(tickers,function(x) getSymbols(x, 
src="yahoo", from="2015-02-01", auto.assign=FALSE)) , error=function(e) NULL)

关于如何做到这一点的任何建议？我阅读了有关 tryCatch 的文档，但无法理解它。

谢谢你。

我想知道如何更改日期格式.

我正在处理的代码如下:

library(quantmod)
getSymbols("AAPL")
price_AAPL <- AAPL[,6]
plot(price_AAPL, main = "The price of AAPL")

结果

我想改变日期格式

"%m %d %Y"

如图所示

"%b-%d-%Y"

所以我在搜索了一些提示之后尝试了:

plot(price_AAPL, main = "The price of AAPL", xaxt="n")
axis.Date(1,
          at=seq(head(index(price_AAPL),1), 
                 tail(index(price_AAPL),1), length.out=5), 
          format="%b-%d-%Y", las=2)

但这没有帮助,甚至在x轴上都没有显示任何标记.我想我可能会对"axis.Date()"做错.

有谁能够帮我？

我已经远远地看了解这个问题的解决方案,但我似乎无法弄明白.我在R中处理xts对象的经验不多.

我有40个xts对象(ETF数据),我想分别WeeklyReturn在每个对象上运行quantmod函数.

我试图通过使用ls()函数来引用它们:

lapply(ls(), weeklyReturn) 

我也试过这个object()功能

lapply(object(), weeklyReturn)

我也尝试as.xts()在我的调用中强制使用ls()对象作为xts,但无济于事.

如何在环境中的每个xts对象上运行此函数？

谢谢,

考虑以下两个图，第一个使用通用图函数，第二个使用plot.xts：

一般情节

par(mfrow = c(2,1))
plot(1:5, type="l", main = "generic plot")
lines(5:1)

如预期的那样，线条功能会添加到现有图形中，因此会生成单个图形

我将mfrow = c（2,1）设置为向您显示，只有一个图。现在使用xts数据：

par(mfrow = c(2,1))
plot(xts(x = 1:5, order.by = 1:5+as.Date("2017-01-01")), type="l", main = "plot.xts")
lines(xts(x = 5:1, order.by = 1:5+as.Date("2017-01-01")), main = "plot.xts")

出乎意料的是，它会生成两个图。为什么？

我的情况特别复杂，但是我发现这段代码片断是重现我的问题的最简单方法。基本上，我想继续在一个绘图上添加xts数据。我能够使用通用的绘图和线条功能来实现。

平台信息：R版本3.4.3（2017-11-30）平台：x86_64-apple-darwin15.6.0（64位）在以下环境下运行：macOS High Sierra 10.13.2quantmod_0.4-12 xts_0.10-1