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你如何使用python解析FIX消息？(FIX消息,如'财务'FIX协议)

我最近开始使用Python,因此我可以与Bloomberg API进行交互,而且我在将数据存储到Pandas数据帧(或面板)时遇到了一些麻烦.我可以在命令提示符中得到输出就好了,所以这不是问题.

这里提出了一个非常相似的问题: Bloomberg api的熊猫包装？

但是,该问题的已接受答案中引用的代码是针对旧API的,并且它不适用于新的开放API.显然,提出问题的用户能够轻松修改该代码以使用新API,但我习惯将手放在R中,这是我对Python的第一次尝试.

一些仁慈的用户可以告诉我如何将这些数据导入熊猫吗？有一个名为SimpleHistoryExample.py 的Python API(在这里提供:http://www.openbloomberg.com/open-api/),我一直在使用它,我已经在下面包含了这个例子.我相信我需要在'main()'函数的末尾围绕'while(True)'循环进行修改,但到目前为止我尝试的所有内容都有问题.

在此先感谢,我希望这对使用Pandas进行融资的任何人都有帮助.

# SimpleHistoryExample.py

import blpapi
from optparse import OptionParser


def parseCmdLine():
    parser = OptionParser(description="Retrieve reference data.")
    parser.add_option("-a",
                      "--ip",
                      dest="host",
                      help="server name or IP (default: %default)",
                      metavar="ipAddress",
                      default="localhost")
    parser.add_option("-p",
                      dest="port",
                      type="int",
                      help="server port (default: %default)",
                      metavar="tcpPort",
                      default=8194)

    (options, args) = parser.parse_args()

    return options


def main():
    options = parseCmdLine()

    # Fill SessionOptions
    sessionOptions = blpapi.SessionOptions()
    sessionOptions.setServerHost(options.host)
    sessionOptions.setServerPort(options.port)

    print "Connecting to %s:%s" % (options.host, options.port)
    # Create a Session
    session …

有谁知道如何获得paypal的货币汇率？

我们有自定义购物车,并使用Paypal(网站付款标准)来处理付款.我们的"本国"货币是欧元,但我们希望向客户提供以不同货币(美元,加元,澳元和英镑)支付的选项.

PayPal提供以下选项:
    a)在结账时自动将我们的欧元报价转换为美元
    b)结账直接在USD结算

选项a):

• 我们以欧元付款,客户支付货币兑换(好).
• 在结账之前,客户不知道他/她将以美元收费.(坏)

有选项b)

• 客户以美元付款,然后货币兑换成欧元,我们支付货币兑换.
• 客户永远不必担心不同的货币(优秀)
• 我们不知道PayPal将要使用的汇率,因此我们无法向客户报出正确的价格(showstopper)

所以我的问题是:
  有人知道如何获得PayPal汇率吗？
或者
  有人知道如何做出好评吗？

更新:
PayPal每天更新2次汇率.(至少,这是他们所说的).他们使用???提供的银行间汇率？并在该汇率之上加上2.5%差价以确定其零售汇率.不幸的是,银行间汇率因源不同而且每分钟都有所不同.
我们一直在监控PayPal汇率,并将其与欧洲中央银行提供的官方参考汇率进行交叉参考.结果差异很大,从1到6 !百分...

这是R中的一个新手问题.我正在使用R下载雅虎财务月度股票价格数据,其中从文本文件中读取股票代码名称.我正在使用循环来读取股票代码名称以下载数据并将它们放入列表中.我的问题是一些股票代码名称可能不正确,因此我的代码在遇到这种情况时会停止.我想要以下内容.

1. 如果不正确,请跳过自动收报机名称.
2. 列表中的每个元素都是一个数据帧.我希望将自动收录器名称附加到元素数据帧中的变量名称.
3. 我需要一种有效的方法来创建一个以收盘价为变量的数据框.

以下是我的问题的简化版本的示例代码.

library(tseries)  
tckk <- c("MSFT", "C", "VIA/B", "MMM") # ticker names defined  
numtk <- length(tckk);  
ustart <- "2000-12-30";
uend <- "2007-12-30" # start and end date  
all_dat <- list(); # empty list to fill in the data  
for(i in 1:numtk)  
{  
  all_dat[[i]] <- xxx <- get.hist.quote(instrument = tckk[i], start=ustart, end=uend, quote = c("Open", "High", "Low", "Close"), provider = "yahoo", compression = "m")  
}   

代码在第三个条目处停止,但我想跳过此代码并转到"MMM".我听说过Trycatch()函数,但不知道如何使用它.

根据问题2,我希望列表的第一个元素的变量名称是"MSFTopen","MSFThigh","MSFTlow"和"MSFTclose".除了使用loop和paste()函数的组合之外,还有更好的方法吗？

最后,对于问题3,我需要一个包含三个与收盘价相对应的列的数据框.再次,我试图避免在这里循环.

谢谢.

我是熊猫新手.计算大熊猫RSI指标中相对强度部分的最佳方法是什么？到目前为止,我得到以下内容:

from pylab import *
import pandas as pd
import numpy as np



def Datapull(Stock):
    try:
        df = (pd.io.data.DataReader(Stock,'yahoo',start='01/01/2010'))
        return df
        print 'Retrieved', Stock
        time.sleep(5)
    except Exception, e:
        print 'Main Loop', str(e)


def RSIfun(price, n=14):
    delta = price['Close'].diff()
    #-----------
    dUp=
    dDown=

    RolUp=pd.rolling_mean(dUp, n)
    RolDown=pd.rolling_mean(dDown, n).abs()

    RS = RolUp / RolDown
    rsi= 100.0 - (100.0 / (1.0 + RS))
    return rsi

Stock='AAPL'
df=Datapull(Stock)
RSIfun(df)

我到目前为止做得对吗？我对方程的不同部分有困难,你可以将向上和向下计算分开

我们正在使用C#.NET.

我们正在寻找一种方法来显示实时流式1分钟金融股票图表.

需要: - 烛台 - 缩放/平移 - 图表在接收流数据时实时滚动

Woud like: - 在图表上打印元数据的方法(买/卖点等)

我们不介意付钱,所以任何建议都要付出代价!

是否有任何特定的算法可以让我找到上图中的最小和最大点？

我有文本格式的数据,所以我不需要在图片中找到它.股票的问题在于他们拥有如此多的本地仓位和最大限度的简单衍生品将无法运作.

我正在考虑使用数字滤波器(z域),并平滑图形,但我仍然留下太多的局部最小值和最大值.

我也尝试使用移动平均线来平滑图形,但我又有太多的最大值和分钟.

编辑:

我读了一些评论,但我没有意外地圈出一些最小值和最大值.

我想我想出了一个可行的算法.首先找到最低点和最高点(当天的高点和当天的低点).然后画出三条线,一条从开到高或低,先从一条线到一条线从低到高或从高到低,最后再闭合.然后在这三个区域中的每一个中找到距离线最远点的点作为我的高和低然后重复循环.

我正在寻找一个应用程序编程接口,它允许我至少为以下证券交易所访问有关多个公司符号的报价和其他数据:

American Stock Exchange (AMEX)
Australian Stock Exchange (ASX)
Bank of Canada
Bombay Stock Exchange (BOM) 
Canadian Venture Exchange (CVE) 
Euronext: Amsterdam (AMS)
Euronext: Brussels (EBR)
Euronext: Lisbon (ELI)  
Euronext: Paris (EPA)  
Frankfurt Stock Exchange
Hong Kong Stock Exchange (HKG)
London Stock Exchange (LON)
NASDAQ Stock Exchange (NASDAQ)
National Stock Exchange of India
New York Stock Exchange (NYSE)
New Zealand Stock Exchange (NZE)
Nikkei Indices
Shanghai Stock Exchange (SHA)
Shenzhen Stock Exchange (SHE)
Taiwan Stock Exchange (TPE)
Tokyo Stock Exchange …

所有,

我希望以15-60分钟的间隔从雅虎或谷歌下载股票数据,以获得尽可能多的历史记录.我想出了一个粗略的解决方案如下:

library(RCurl)
tmp <- getURL('https://www.google.com/finance/getprices?i=900&p=1000d&f=d,o,h,l,c,v&df=cpct&q=AAPL')
tmp <- strsplit(tmp,'\n')
tmp <- tmp[[1]]
tmp <- tmp[-c(1:8)]
tmp <- strsplit(tmp,',')
tmp <- do.call('rbind',tmp)
tmp <- apply(tmp,2,as.numeric)
tmp <- tmp[-apply(tmp,1,function(x) any(is.na(x))),]

鉴于我想要导入的数据量,我担心这可能在计算上很昂贵.我也不了解我的生活,了解雅虎和谷歌的时间戳是如何编码的.

所以我的问题是双重的 - 将一系列股票的数据快速提取到R中的简单,优雅的方法是什么,以及如何解释我将使用的Google/Yahoo文件的时间戳？

我需要以某种方式下载指定市场的所有股票代码列表.

我发现在这个链接中我可以做到这一点.

它使用以下链接来检索满足某些参数的库存清单:

https://www.google.com/finance?start=0&num=3000&q=%5B(exchange%20%3D%3D%20%22NASDAQ%22)%20%26%20(last_price%20%3E%200.1) %20%26%20(last_price%20%3C%201500)%5D&restype =公司&落棉= 1

我修改了删除约束的查询

https://www.google.com/finance?q=%5B%28exchange+%3D%3D+%22NASDAQ%22%29%5D

现在我有所有库存清单,但在我必须浏览的网页中.

有没有办法以某种标准格式获取完整列表,如xml,json或其他什么？