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我写财务应用程序,我经常决定使用双倍与使用小数.

我的所有数学都适用于小数不超过5位且不大于~100,000的数字.我觉得所有这些都可以表示为双打而不会出现舍入错误,但从未确定过.

我会继续从小数转换为双倍以获得明显的速度优势,除了在一天结束时,我仍然使用ToString方法将价格传送到交易所,并且需要确保它始终输出数字I期望.(89.99而不是89.99000000001)

问题:

1. 速度优势真的和天真的测试一样大吗？(~100次)
2. 有没有办法保证ToString的输出成为我想要的？我的号码总是可以表示的吗？

更新:在我的应用程序可以运行之前,我必须处理大约100亿次价格更新,并且我已经实现了带有小数的明显保护原因,但是只需要约3个小时才能打开,双打会大大减少我的开启时间.有没有一种安全的方法来做双打？

我读到了有关YQL的信息,但我不明白如何为所有公司获得一些简单的数据(如公司股票代码,市值,股票价格等)？

还有一个问题,我怎样才能获得所有可以通过YQL查询的Yahoo Finance表及其字段？

有没有办法从雅虎财经或谷歌财经(csv格式)自动下载股票的历史价格？最好是在Python中.

我正在尝试从Yahoo!检索市场数据 金融和剧本多年来一直运作良好,但最近,它停止显示道琼斯数据.这是URL:

http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=^DJI,^IXIC,^GSPC,^TNX&f=snl1d1t1c1ohg

该URL应返回以下数据:

• 道琼斯
• 纳斯达克
• 标准普尔
• 10年期债券

它实际上没有为我返回CSV,我已经尝试了我能想到的一切,但无济于事,我没有看到任何人在网上遇到同样的问题.

任何想法,是否有任何人有同样的问题？

谢谢.

我试图弄清楚这些新的数据存储如bigtable,hbase和cassandra到底是什么.

我处理大量的股票市场数据,数十亿行价格/报价数据,每天可以累计达到100千兆字节(尽管这些文本文件通常压缩至少一个数量级).这个数据基本上是一些数字,两个或三个短字符串和一个时间戳(通常是毫秒级).如果我必须为每一行选择一个唯一的标识符,我将不得不选择整行(因为交换可能会在同一毫秒内为同一个符号生成多个值).

我想将这些数据映射到bigtable(我包括它的衍生物)的最简单方法是按符号名称和日期(这可能会返回一个非常大的时间序列,超过百万个数据点并非闻所未闻).通过阅读他们的描述,看起来这些系统可以使用多个密钥.我还假设十进制数不是键的好选择.

其中一些系统(例如Cassandra)声称能够进行范围查询.在给定的一天,上午11:00到下午1:30之间,我是否能够有效地查询MSFT的所有值？

如果我想搜索给定日期的所有符号,并请求价格在10美元到10.25美元之间的所有符号,那么该怎么办？所以我正在搜索这些值,并希望返回键作为结果？

如果我想得到两个系列,从另一个中减去一个,并返回两次系列及其结果,我将在自己的程序中做他的逻辑怎么办？

阅读相关论文似乎表明这些系统不适合大规模时间序列系统.但是,如果谷歌地图等系统基于它们,我认为时间序列也应该有效.例如,将时间视为x轴,将价格视为y轴,将符号视为命名位置 - 突然之间看起来像bigtable应该是时间序列的理想存储(如果整个地球可以存储,检索,放大和注释,股市数据应该是微不足道的).

有些专家可以指出我正确的方向或澄清任何误解.

谢谢

我目前正在处理带有R的刻度数据,我想将日期和时间合并到一个对象中,因为我需要获得一个精确的时间对象来计算我的数据的一些统计数据.以下是我的数据的样子:

               date       time      price flag    exchange
2   XXH10   2010-02-02   08:00:03   2787 1824        E
3   XXH10   2010-02-02   08:00:04   2786    3        E
4   XXH10   2010-02-02   08:00:04   2787    6        E
5   XXH10   2010-02-02   08:00:04   2787    1        E
6   XXH10   2010-02-02   08:00:04   2787    1        E

基本上,我想将"date"和"time"列合并为一个.

我已经使用这个feed很长一段时间了,我相信Apple也可以在其中一个mac小部件中使用它.但真正令人好奇的是,我根本找不到任何文档,我已经尝试过谷歌和一切.

http://finance.yahoo.com/webservice/v1/symbols/allcurrencies/quote

我可以看到人们使用不同的参数,view=basic date=Ymd; currency=true但是可怕的是没有任何正式的.

现在我使用这些参数:

format=json而callback=list有时...

但对我来说,这仍然是一个谜.有没有人知道它的真实情况,因为雅虎似乎试图隐藏它在其他地方:)

我认为C/C++与C#/ Java性能问题很好,这意味着我已经阅读了足够的证据来证明VM语言不一定比"接近硅"语言慢.主要是因为JIT编译器可以进行静态编译语言无法进行的优化.

然而,我最近收到了一个人的简历,他声称基于Java的高频交易总是被C++击败,并且他一直处于这种情况.

快速浏览工作现场确实表明HFT申请人需要C++知识,看看Wilmott论坛会显示所有从业者都在谈论C++.

这种情况有什么特别的原因吗？我原以为现代金融业务有点复杂,首选具有类型安全性,托管内存和丰富库的VM语言.这种生产力更高.此外,JIT编译器越来越好.他们可以在程序运行时进行优化,因此您认为他们使用该运行时信息来击败非托管程序的性能.

也许这些人正在用C++编写关键位并从托管环境(P/Invoke等)调用它们？那可能吗？

最后,有没有人有这方面的核心问题的经验,这就是为什么在这个领域,非托管代码毫无疑问优先于托管？

据我所知,HFT人员需要尽快对传入的市场数据作出反应,但这不一定是硬实时要求.如果你的速度慢,你的情况会更糟,这是肯定的,但是你不需要保证每次响应都有一定的速度,你只需要一个快速的平均值.

编辑

是的,到目前为止有几个很好的答案,但相当普遍(很好的基础).让我指出一下HFT人会运行什么样的程序.

主要标准是反应能力.当订单进入市场时,您希望成为第一个能够对其做出反应的订单.如果你迟到了,其他人可能会在你之前接受它,但是每个公司的策略都略有不同,所以如果一次迭代有点慢,你可能会好.

该程序全天运行,几乎没有用户干预.无论处理每个新的市场数据的功能是每秒运行几十(甚至几百)次.

这些公司通常对硬件的价格没有限制.

我对使用算法交易策略感兴趣.有没有人知道我是否可以使用离线播放的模拟器或基准数据(实际上没有进行任何投资)？

雅虎财务最近停止了他们的API.我一直在寻找替代品.到目前为止,我发现的是Google财经和Quandl.

Google财经在2011年被弃用,但似乎仍有所作为.但是,几乎没有文档,我需要提取我无法找到的股息数据.

Quandl似乎运行良好,但数据分布在多个数据库中,这使得及时和昂贵地获得适当的访问.

有没有人知道任何其他可行的替代品？