R 中的 SARIMAX 模型

Question

我会拟合一个SARIMAX以温度作为外生变量的模型R。我可以xreg使用 中存在的功能来做到这一点package TSA吗？我认为将模型拟合为：

fit1 = arima(x, order=c(p,d,q), seasonal=list(order=c(P,D,Q), period=S), xreg=temp)

这是正确的还是我必须使用其他功能R？如果不正确：我应该使用哪些步骤？

谢谢。

Answer 1

查看预测包，非常棒：

# some random data
obs <- ts(rnorm(120,0,3) + 1:120 + 20*sin(2*pi*(1:120)/12), frequency=12)
exogenous_data <- rnorm(length(obs), 20, 30)

require(forecast)
# build the model (check ?auto.arima)
model <- auto.arima(obs, xreg = exogenous_data)

# forecasting
forec <- forecast(model, xreg = rnorm(10, 20, 30))

# quick way to visualize things
plot(forec)

# model diagnosis
tsdiag(model)

# model info
summary(forec)