我试图通过以下命令使用R中的预测包从季节性arima模型生成模拟:
simulate(model_temp)
model_temp将arima()函数应用于我观察到的时间序列的结果在哪里,顺便提一下,我将模型指定为ARIMA(2,1,2)(0,1,2)[12]模型.
但是,当我尝试这个时,我收到以下错误:
Error in diffinv.vector(x, lag, differences, xi) :
NA/NaN/Inf in foreign function call (arg 1)
任何人都可以解释为什么会这样(以及如何避免这个问题)？
我应该进一步补充一点,我知道我应用的模型和产生model_temp的模型不是生成该系列的模型,但是,我仍然希望从该模型(或任何其他模型)生成模拟).
最后,是否可以通过仅指定ar,d,ma,sar,sd,sma和sigma参数从而无需首先创建正确ARIMA类型的对象,从季节性ARIMA模型生成模拟？
感谢您的任何帮助,
乔纳森