小编Mat*_*0se的帖子

我有一些时间序列数据，我想计算 Pandas 中最后 n 天的分组滚动回归，并将该回归的斜率存储在新列中。

我搜索了较旧的问题，它们要么没有得到解答，要么使用了 Pandas OLS，我听说它已被弃用。

我想我可能可以df.rolling.apply()与该函数结合使用scipy.stats.linregress，但我无法找出一个 lambda 函数来完成我想做的事情。

这是一些示例代码

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import linregress

# make sample data
days = 21
groups = ['A', 'B', 'C']
data_days = list(range(days)) * len(groups)
values = np.random.rand(days*len(groups))

df = pd.DataFrame(data=zip(sorted(groups*days), data_days, values), 
                  columns=['group', 'day', 'value'])

# calculate slope of regression of last 7 days
days_back = 7

grouped_data = df.groupby('group')
for g, data in grouped_data:
    window = data.rolling(window=days_back,
                          min_periods=days_back) …