小编Ram*_*lia的帖子

为什么is.vector()为列表返回TRUE?

我是R初学者.浏览R文档时,我偶然发现了这句话?is.vector: "如果mode ="any",is.vector可能会为原子模式,列表和表达式返回TRUE."

我只是好奇 - 为什么?我读过的所有文档都指出列表和向量是两种不同的数据类型.是否有一些更深入的R数据类型概念我没有得到?

r

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R中是否存在PLM的预测函数?

我有一个小的N大T面板,我通过plm(面板线性回归模型)估算,具有固定的效果.

有没有办法获得新数据集的预测值?(我想估计我的样本子集的参数,然后使用它们来计算整个样本的模型隐含值).

谢谢!

r plm

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R中的优化函数可以接受客观,梯度和粗麻布?

我有一个复杂的目标函数,我希望优化.优化问题需要相当长的时间来优化.幸运的是,我确实有渐变和函数的粗麻布.

R中是否有可以采用所有这三种输入的优化包?"optim"这个类不接受Hessian.我已经扫描了CRAN任务页面进行优化,没有任何弹出窗口.

对于它的价值,我能够使用' fminunc '和'GradObj'和'Hessian'参数在MATLAB中执行优化.

packages r mathematical-optimization

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是否有相当于R的dput()用于Matlab?

是否有相当于R的dput()用于Matlab?

dput()将R对象的ASCII文本表示写入文件或连接.

matlab r matrix

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quadprog优化

这是一个有趣的谜题.

下面是一个R片段,它标识二次函数相对于从y轴上的点(0,rf)绘制的直线的相切点.

对于熟悉投资组合理论的人来说,这一点是回报和风险空间,解决方案是一组权重,用于定义相切投资组合(最大锐度比).该片段允许负权重(即短路),并且存在一个等权重约束,其要求权重之和= 1.

require(quadprog)

# create artifical data
nO     <- 100     # number of observations
nA     <- 10      # number of assets
mData  <- array(rnorm(nO * nA, mean = 0.001, sd = 0.01), dim = c(nO, nA))
rf     <- 0.0001     # riskfree rate (2.5% pa)
mu     <- apply(mData, 2, mean)    # means
mu2    <- mu - rf                  # excess means

# qp
aMat  <- as.matrix(mu2)
bVec  <- 1 # set expectation of portfolio excess return to 1 …
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optimization r linear-algebra mathematical-optimization quadratic

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R等价于MATLAB的fmincon用于约束优化?

是否存在与MATLAB函数fmincon()相当的函数,该函数在R中找到受约束的非线性函数(具有线性相等和不等式约束)的最小值?

我可以排除在R 优化任务页面上列出的constrOptim(不支持等式约束)和quadprog(只有二次函数).

matlab r mathematical-optimization

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相当于R中的MatLab"bar"功能?

R中是否有与Matlab的" 条形 "功能相同的功能?

R确实在库图形中有"barplot"功能,但是,它不一样.

Matlab条(X,Y)(逐字摘录自MATLAB 文档)" 在X中指定的位置为Y 中的每个元素绘制一个条形,其中X是定义垂直条形的x轴间隔的向量." (强调我的)

但是,R条形图功能不允许指定位置.

也许ggplot2中有一个方法支持这个?我只能在ggplot2中找到标准条形图.

matlab packages r ggplot2

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