我是R初学者.浏览R文档时,我偶然发现了这句话?is.vector:
"如果mode ="any",is.vector可能会为原子模式,列表和表达式返回TRUE."
我只是好奇 - 为什么?我读过的所有文档都指出列表和向量是两种不同的数据类型.是否有一些更深入的R数据类型概念我没有得到?
我有一个小的N大T面板,我通过plm(面板线性回归模型)估算,具有固定的效果.
有没有办法获得新数据集的预测值?(我想估计我的样本子集的参数,然后使用它们来计算整个样本的模型隐含值).
谢谢!
我有一个复杂的目标函数,我希望优化.优化问题需要相当长的时间来优化.幸运的是,我确实有渐变和函数的粗麻布.
R中是否有可以采用所有这三种输入的优化包?"optim"这个类不接受Hessian.我已经扫描了CRAN任务页面进行优化,没有任何弹出窗口.
对于它的价值,我能够使用' fminunc '和'GradObj'和'Hessian'参数在MATLAB中执行优化.
是否有相当于R的dput()用于Matlab?
dput()将R对象的ASCII文本表示写入文件或连接.
这是一个有趣的谜题.
下面是一个R片段,它标识二次函数相对于从y轴上的点(0,rf)绘制的直线的相切点.
对于熟悉投资组合理论的人来说,这一点是回报和风险空间,解决方案是一组权重,用于定义相切投资组合(最大锐度比).该片段允许负权重(即短路),并且存在一个等权重约束,其要求权重之和= 1.
require(quadprog)
# create artifical data
nO <- 100 # number of observations
nA <- 10 # number of assets
mData <- array(rnorm(nO * nA, mean = 0.001, sd = 0.01), dim = c(nO, nA))
rf <- 0.0001 # riskfree rate (2.5% pa)
mu <- apply(mData, 2, mean) # means
mu2 <- mu - rf # excess means
# qp
aMat <- as.matrix(mu2)
bVec <- 1 # set expectation of portfolio excess return to 1 …Run Code Online (Sandbox Code Playgroud) optimization r linear-algebra mathematical-optimization quadratic