我正在尝试在 r 中模拟复合泊松过程。该过程由 $ \sum_{j=1}^{N_t} Y_j $ 定义，其中 $Y_n$ 是独立同分布序列独立的 $N(0,1)$ 值，$N_t$ 是参数为 $1$ 的泊松过程。我试图在 r 中模拟这个，但没有运气。我有一个算法来计算它，如下所示：模拟从 0 到 T 的 cPp：
启动：$ k = 0 $
当 $\sum_{i=1}^k T_i < T$ 时重复
设置 $k = k+1$
模拟 $T_k \sim exp(\lambda)$ （在我的例子中 $\lambda = 1$）
模拟 $Y_k \sim N(0,1)$ （这只是一个特殊情况，我希望能够将其更改为任何分布）
轨迹由 $X_t = \sum_{j=1}^{N_t} Y_j $ 给出，其中 $N(t) = su(k : \sum_{i=1}^k T_i \leq t )$
有人可以帮我在 r 中模拟这个，以便我可以绘制该过程吗？我已经尝试过，但无法完成。