我一直在寻找一种方便的方法来从多元正态分布中进行采样.有没有人知道有一个现成的代码片段可以做到这一点？对于矩阵/向量,我更喜欢使用Boost或Eigen或我不熟悉的另一个现象库,但我可以使用GSL.如果方法接受非负 -无限协方差矩阵而不是要求正定(例如,与Cholesky分解一样),我也会喜欢它.这存在于MATLAB,NumPy等中,但我很难找到现成的C/C++解决方案.
如果我必须自己实施,我会发牢骚但这没关系.如果我这样做,维基百科听起来就像我应该的那样
我希望这能很快发挥作用.有人有直觉知道何时值得检查协方差矩阵是否为正,如果是,请使用Cholesky代替？