我正在运行面板回归（随机效应），并且我有几个候选回归量。
X.panel3.form = as.formula(c("value ~ ",paste(X.panel3.cols,collapse="+")))
> X.panel3.form
value ~ SMB + HML + MOM + IBX + EQWO + TERMBZ + BZCDS5Y + COEN +
COMP + COMI + COAG + DOL + VIX + SPX + TERMUS
然后我运行一个简单的面板回归模型
fit.plm = plm(X.panel3.form,data=panel,index = c("variable","Date"), model="random")
这将是完整的模型，但我想自动选择回归量较少的模型。类似于逐步过程。
事实上，AIC 的逐步优化和优化将是最好的参考，简单的事情就是只保留更相关的回归量。
关键是该Step()函数不适用于 R 中的面板数据（我相信这是因为面板模型没有最大似然估计）
所以当运行时Step()，StepAIC()（来自 Mass 包）
我收到错误：
Error in UseMethod("extractAIC") :
no applicable method for 'extractAIC' applied to an object of class "c('plm', 'panelmodel')"
所以我的问题是：在 …