小编Ton*_*016的帖子

这只是关于我可以在r performanceanalytics优化器函数中使用的最大库存数量的一般问题.

我的代码适用于优化大约110个资产的任何东西,但是超出这个范围的任何东西都会产生错 我找不到任何有关实际资产数量限制的文档.任何帮助表示赞赏.

除此之外,我在下面添加了可重现的代码示例:

library(xts)
library(PortfolioAnalytics)
num_stocks = 300
num_periods = 200

rets = replicate(num_stocks, rnorm(num_periods))
colnames(rets) = paste0('stock', 1:num_stocks)

dates = seq(as.Date('2000-01-01'), by = 'month', length.out = num_periods) - 1




#100 stocks, returns optimal weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:100]

stocks <- colnames(equity.data)

# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)

# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)

# Add objective
# objective …

我不能直接在有问题的页面上发表评论,但基本上我是想从dplyr :: do()与dplyr :: mutate结合使用代码 ？ 上班.

dat <- mtcars

dat %>% 
    group_by(gear) %>% 
    mutate(res = residuals(lm(deparse(substitute(mpg ~ disp)))))

运行上面的代码,我得到:

"Error in eval(substitute(expr), envir, enclos) : object 'mpg' not found"

Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

我错过了什么吗？