小编DGM*_*tin的帖子

我需要计算一个帽子矩阵（如线性回归）。标准 R 代码将是：

H <- tcrossprod(tcrossprod(X, solve(crossprod(X))), X)

用X是相对大的矩阵（即1E5 * 100），并且该线具有运行数千次。我知道最大的限制部分是逆计算，但叉积也可能很耗时。有没有更快的替代方法来执行这些矩阵运算？我尝试了 Rcpp 并查看了几篇文章，但我测试的任何替代方法都较慢。也许我没有正确编写 C++ 代码，因为我不是高级 C++ 程序员。

谢谢！