我试图在R的plm包中运行具有固定效果的回归model = 'within',同时具有聚类标准错误.使用Cigar来自的数据集plm,我正在运行:
require(plm)
require(lmtest)
data(Cigar)
model <- plm(price ~ sales + factor(state), model = 'within', data = Cigar)
coeftest(model, vcovHC(model, type = 'HC0', cluster = 'group'))
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
sales -1.21956 0.21136 -5.7701 9.84e-09
这与我使用Stata(将Cigar文件编写为.dta)得到的结果略有不同:
use cigar
xtset state year
xtreg price sales, fe vce(cluster state)
price Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]
sales -1.219563 .2137726 -5.70 0.000 -1.650124 -.7890033
即,标准误差和T统计量是不同的.我尝试用不同的"类型"重新运行R代码,但没有一个给出与Stata相同的结果.我错过了什么吗？