这个问题是关于协方差矩阵在多维正态分布中的使用：
我想x用给定的均值mu和协方差矩阵在 Matlab 中生成多维随机数Sigma。假设Z是一个标准的正态分布随机数（例如使用 生成randn），正确的代码是什么：
x = mu + chol(Sigma) * Z
或者
x = mu + Sigma ^ 0.5 * Z
?
我不确定在多维正态分布的定义中使用协方差矩阵——分母中的行列式是平方根还是 Cholesky 因子......