小编Rim*_*ime的帖子

我list.files()在r中用来读取文件.但是,pattern=输入将扫描包含我正在扫描的特殊字符串的所有文件...

防爆.

MASTERLIST =list.files("/Volumes/3TB/",pattern="CL")

将调用以下文件:

[1] "CLF16"  "CLF17"  "CLF18"  "CLF19"  "CLG16"  "CLG17"  "CLG18"  "CLH16"  "CLH17"  "CLJ16"  "CLJ17"  "CLK16"  "CLK17"  "CLK18"  "CLM16"  "CLM17" 
[17] "CLM18"  "CLM19"  "CLN16"  "CLN17"  "CLQ16"  "CLQ17"  "CLU15"  "CLU16"  "CLU17"  "CLV15"  "CLV16"  "CLV17"  "CLX15"  "CLX16"  "CLX17"  "CLZ15" 
[33] "CLZ16"  "CLZ17"  "CLZ18"  "CLZ19"  "CLZ20"  "MCLH16" "MCLM16" "MCLU16" "MCLZ16"

但我只想要那些以文件开头的文件,CL而不是每个包含CL38到41文件的文件

如何让它只调用那些开始该模式的文件？

我还没有找到关于如何在R中找到支撑/阻力位的任何好的答案.基本上我想要股票/区域或股票在哪里巩固,但发现很难这样做.

# loads quatmod & xts
library("quantmod")
# Retrive 'ESSI' TICKER OHLCV data
STOCK = getSymbols("ESSI",auto.assign = FALSE)
# last observation carried formward / facilitates NAs
STOCK <- reclass(apply(STOCK,2,na.locf),match.to=STOCK)

# To be used as a rolling window
K=20
# Find MAX for Each Open, High, Low, Close Column & merge them
MAX <- merge.xts(rollmax(Op(STOCK), k=K, na.pad=TRUE),rollmax(Hi(STOCK), k=K, na.pad=TRUE),rollmax(Lo(STOCK), k=K, na.pad=TRUE),rollmax(Cl(STOCK), k=K, na.pad=TRUE))
# Find the mean of each MAX row
MAX <- na.locf(reclass(apply(MAX,1,mean),match.to=MAX))

我会为Low's做同样的事情,但我认为我会更好地使用DonchianChannel()但它不是我想要的......输出应该返回类似于FinViz的东西:

我不知道发生了什么，但是对此感到恼火。我目前在GMT-8时区。当我键入时，Sys.Date()它返回明天的日期。

截至目前，当前日期和时间是17/12/7下午10:41：我键入Sys.time()，这就是我得到的：

Sys.time()
[1] "2017-12-08 14:37:22 GMT"

然后，我尝试设置我的时区： Sys.setenv(TZ=Sys.timezone())

它会清除而没有错误...然后我Sys.Date()再次键入并得到

Sys.Date()
[1] "2017-12-08"

应该是12/7/17 !!

任何帮助表示赞赏。

我在使用时不断收到此错误：ES calculation produces unreliable result (inverse risk) for column: 1消息DEoptim。也许我忽略了一些事情，所以我需要一些帮助来解决这个问题。我在网上搜索过但似乎找不到答案。

我有一个xts名为 的对象RETS，包含 127 行和 4 列，其中有日志返回：

library("quantmod")
library("PerformanceAnalytics")
library("DEoptim")

e <- new.env()
getSymbols("SPY;QCOR;CLNT;SRNE", from="2007-06-30", to="2007-12-31", env=e)
# combine the adjusted close values in one xts object
dataset1 <- do.call(merge, eapply(e, Ad))
# calculate returns
RETS <- na.omit(CalculateReturns(dataset1, method="log"))
# objective function
optRR.gt3 <- function(x, ret) {
  retu <- ret %*% x
  obj <- -CVaR(as.ts(-retu))/CVaR(as.ts(retu))
  obj <- ifelse(obj>0,-obj,obj)
  weight.penalty <- 100*(1-sum(x))^2 
  small.weight.penalty <- …

我已阅读有关此主题的其他问题，但它们似乎不适用于我的数据集：

              Timestamp Bid.price Ask.price Bid.volume Ask.volume
 20070313 07:01:04:762  11.14122  11.14478   4.539397   1.891416
 20070313 07:01:07:608  11.13930  11.14670   1.277812   3.066750
 20070313 07:01:08:701  11.14095  11.14505   0.050396   0.050396
 20070313 07:01:11:275  11.14098  11.14502   0.226505   0.543613
 20070313 07:01:13:884  11.13930  11.14670   0.322856   0.774855
 20070313 07:01:16:588  11.13930  11.14670   0.405654   0.973569

我试过了：

as.POSIXct(fx[,1], format="%y%m%d %H:%M:%S:%OS3")
as.POSIXct(paste(fx[,1]), format="%y%m%d %H:%M:%S:%OS3")
as.POSIXct(paste(fx[,1]), format="%y%m%d %H:%M:%S")

但我得到的只是NA...

我该如何解决这个问题？

这是数据集：

fx <- structure(list(Timestamp = c("20070313 07:01:04:762", "20070313 07:01:07:608", 
"20070313 07:01:08:701", "20070313 07:01:11:275", "20070313 07:01:13:884", 
"20070313 07:01:16:588"), Bid.price = c(11.14122, 11.1393, 11.14095, 
11.14098, 11.1393, …

我正在尝试抓取从以下站点找到的表格： https://finance.yahoo.com/gainers?e=us

但是，我已经搜索了几种不同方法的答案，以从此处的站点抓取表格，但没有一种方法对我有用。

我试过了：

library(xml2)
url <- "https://finance.yahoo.com/gainers?e=us"
tbl <- read_html(url)

还：

 library(XML)
 url <- "https://finance.yahoo.com/gainers?e=us"
 tbl <- readHTMLList(url)

和其他包，例如rvest但是我无法显示表格！