R中是否存在滚动最大函数,不需要时间序列对象？我想模拟反射的布朗运动,可以通过Y =布朗运动模拟 - 布朗运动的最大值直到那个时间.现在说我可以模拟布朗运动(这是微不足道的)并且我有一系列随机时间(所以不是整数倍,因为我想模拟一个连续的时间过程),我如何找到最大值,直到说时间10？为清楚起见,我的代码到目前为止:
brownian = function(n=1000, fun=rnorm) {x=cumsum(fun(n))}
X= brownian()
t=cumsum(abs(sin(seq(1:1000)))) %these are the random times
现在,我理想地想写Y = X - ....但是不能使用任何时间序列参数b/c TS对象需要甚至时间间隔.我该怎么做？
我有:x = 1 x 999布朗运动矢量y = 1 x 999布朗运动矢量(我可以很容易地模拟这些)
我想设置一个名为z的1000x1000矩阵,如下所示: - 第一行和第二列将是零 - 每个其他元素将是x和y的元素元素,即z的第二列的第二行将是x [ 1]*y [1]等直到第1000列的第1000行将是x [999]*y [999](并且再举一个例子,第4列的第3行将是x [3]*y [4] ]
我该怎么做呢？