小编ndr*_*ndr的帖子

我希望特定资产(符号)的最大允许位置是资本(初始分配+ PL)和指标的函数.我试过更换osMaxPos.我在顶部添加了这个,初始值是硬编码的,ddQ是我的指标,

updatePortf(portfolio, symbol, Dates=paste('::',as.Date(timestamp),sep=''))
cumPL <- sum(getPortfolio(portfolio)$symbols[[symbol]]$posPL$Net.Trading.PL)
print(paste0("expFluct", data$ddQ[timestamp]*2))
maxPosVal <- (10e6+cumPL) * data$ddQ[timestamp]*2
print(paste0("maxPosVal = ", maxPosVal))
addPosLimit(portfolio, 
          symbol=symbol, 
          timestamp = first(index(data)),
          maxpos = maxPosVal
)

这可行,但在每次通话时标记我的投资组合时,会执行日内策略,大约2年的1分钟数据从几分钟到几小时.有人能指出一种更有效的方法吗？谢谢.