小编sch*_*oni的帖子

我正在使用该quantreg包在R中运行以下分位数回归:

bank <-rq(gekX~laggekVIXclose+laggekliquidityspread+lagdiffthreeMTBILL+
lagdiffslopeyieldcurve+lagdiffcreditspread+laggekSPret, tau=0.99)

并通过提取系数和摘要统计

bank$coefficients
summary(bank)

我得到的结果是

Call: rq(formula = gekX ~ laggekVIXclose + laggekliquidityspread + 
lagdiffthreeMTBILL + lagdiffslopeyieldcurve + lagdiffcreditspread + 
laggekSPret, tau = 0.99)

tau: [1] 0.99

Coefficients:
                       Value    Std. Error t value  Pr(>|t|)
(Intercept)            -0.03005  0.01018   -2.95124  0.00319
laggekVIXclose          0.00471  0.00069    6.81515  0.00000
laggekliquidityspread  -0.01295  0.01619   -0.79976  0.42392
lagdiffthreeMTBILL     -0.12273  0.12016   -1.02136  0.30717
lagdiffslopeyieldcurve -0.13100  0.06457   -2.02876  0.04258
lagdiffcreditspread    -0.21198  0.15659   -1.35377  0.17592
laggekSPret            -0.01205  0.46559   -0.02588  0.97936

但是,我想知道R ^ 2 /调整后的R ^ …

我正在写我的硕士论文,我在R代码中遇到了这个问题.在数学上,我想用R-package"nleqslv"来解决这个非线性方程组:

fnewton <- function(x){

y <- numeric(2)

d1 = (log(x[1]/D1)+(R+x[2]^2/2)*T)/x[2]*sqrt(T)

d2 = d1-x[2]*sqrt(T)

y1 <- SO1 - (x[1]*pnorm(d1) - exp(-R*T)*D1*pnorm(d2))

y2 <- sigmaS*SO1 - pnorm(d1)*x[2]*x[1]

y}

xstart <- c(21623379, 0.526177094846878)

nleqslv(xstart, fnewton, control=list(btol=.01), method="Newton")

我已经尝试了这个代码的几个版本,现在我收到错误:

error: error in pnorm(q, mean, sd, lower.tail, log.p): not numerical.

Pnorm分别是d1和d2的累积标准正态分布.我真的不知道,当我在Teterevas幻灯片上定位我的模型时我做错了什么(在5号幻灯片上是她的模型代码),谁的演示是googeling的第一个结果

https://www.google.de/search?q=moodys+KMV+in+R&rlz=1C1SVED_enDE401DE401&aq=f&oq=moodys+KMV+in+R&aqs=chrome.0.57.1​​3309j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=distance+到+默认+在+ R

与我一样,无论多么成功,她都会通过Black-Scholes-Merton方法计算违约距离风险度量.在这个模型中,权益的价值(通常由市值表示, - > SO1)可以写成欧洲看涨期权 - 我在上面的代码中标记为y2,但是,之前的等式设置为0!

其他变量是:

x [1] - >我想要得到的变量,总资产的价值

x [2] - >我想得出的变量,总资产的波动性

D1 - >债务账面价值(1998-2009)

R - >无风险利率

T - >设置为1(时间)

sigmaS - >估计(历史)股票波动率

谢谢!我很高兴,任何人都可以帮助我.卡罗