第一次在这里提出问题时，我会尽力做到明确-但请告知我是否应该提供更多信息！其次，这是一个漫长的问题...希望很容易为某人解决;）！因此，我使用“ R”基于某些论文对多元GARCH模型进行建模（Manera等人，2012年）。
我用均值方程中的外部回归模型对恒定条件相关（CCC）和动态条件相关（DCC）模型进行建模。对于带有外部回归变量的单变量GARCH，使用“ R”版本3.0.1和“ rugarch”版本1.2-2软件包，以及对CCC / DCC模型使用“ ccgarch”软件包（版本0.2.0-2）。（我目前正在研究“ rmgarch”软件包-但这似乎仅用于DCC，我也需要CCC模型。）
我的模型平均方程式有问题。在上面提到的论文中，CCC和DCC模型之间的均值方程的参数估计值发生了变化！而且我不知道我将如何在R中执行此操作...（目前，在Google上以及Tsay的书“财务时间序列分析”和Engle的书“预期相关性”中查找我的错误）
我的意思是“我的平均方程在CCC和DCC模型之间不变”，它表示以下内容：我为带有打包rugarch的n = 5时间序列指定了单变量GARCH。然后，我使用GARCH的估算参数（ARCH + GARCH术语），并将其用于CCC和DCC函数“ eccc.sim（）”和“ dcc.sim（）”。然后，从eccc.estimation（）和dcc.estimation（）函数中，我可以获取方差方程以及相关矩阵的估计。但不是针对均值方程。
我仅针对单变量模型和CCC模型发布R代码（可复制的代码和我的原始代码）。已经感谢您阅读我的帖子！！！！
注意：在下面的代码中，“ data.repl”是昏暗的843x22的“ zoo”对象（9种每日商品返回系列和说明变量系列）。多元GARCH仅适用于5系列。
可复制的代码：
# libraries:
library(rugarch)
library(ccgarch)
library(quantmod)
# Creating fake data:
dataRegr <- matrix(rep(rnorm(3149, 11, 1),1), ncol=1, nrow=3149)
dataFuelsLag1 <- matrix(rep(rnorm(3149, 24, 8),2), ncol=2, nrow=3149)
#S&P 500 via quantmod and Yahoo Finance
T0 <- "2000-06-23"
T1 <- "2012-12-31"
getSymbols("^GSPC", src="yahoo", from=T0, to=T1)
sp500.close <- GSPC[,"GSPC.Close"],
getSymbols("UBS", src="yahoo", from=T0, to=T1)
ubs.close <- UBS[,"UBS.Close"]
dataReplic <- merge(sp500.close, ubs.close, all=TRUE)
dataReplic[which(is.na(dataReplic[,2])),2] <- 0 …