我正在使用数据文件,里面的观察是随机值.在这种情况下,我不知道x的分布(我的观察).我正在使用函数密度来估计密度,因为我必须应用核估计.
T=density(datafile[,1],bw=sj,kernel="epanechnikov")
在此之后我必须整合它,因为我正在寻找分位数(类似于VaR,95%).为此,我有两个选择:
ecdf()
quantile()
现在我有分位数95的值,但这是内核估计的数据.
是否有一个函数可以用来知道原始数据的分位数95的值？
我注意到这是一个未知的分布,为此我想象一个非参数方法如牛顿,就像SAS中的那个 solve()