相关疑难解决方法(0)

为了计算多元法线的CDF,我按照这个例子(对于单变量情况)但不能解释scipy产生的输出:

from scipy.stats import norm
import numpy as np
mean = np.array([1,5])
covariance = np.matrix([[1, 0.3 ],[0.3, 1]])
distribution = norm(loc=mean,scale = covariance)
print distribution.cdf(np.array([2,4]))

产生的输出是:

[[  8.41344746e-01   4.29060333e-04]
 [  9.99570940e-01   1.58655254e-01]]

如果联合CDF定义为:

P (X1 ? x1, . . . ,Xn ? xn)

那么预期的输出应该是0到1之间的实数.