在xts对象上使用auto.arima

Question

我正在尝试运行auto.arima一些xts数据,但收到以下错误:

library(quantmod)
library(forecast)

getSymbols('^GSPC',from='2000-01-01')
auto.arima(GSPC$GSPC.Close)

Error in dimnames(cd) <- list(as.character(index(x)), colnames(x)) : 
'dimnames' applied to non-array

我发现如果我

close <- as.ts(GSPC$GSPC.Close)

然后auto.arima不会返回错误.但后来我丢失了与该xts对象相关的日期信息.有没有办法将数据保持为xts仍然运行该功能？

我注意到,例如acf(GSPC$GPSC.Close),pacf()不要给出错误.

Answer 1

我建议您在 的参数列表中转换GSPC$GSPC.Close为ts, vector, 或：matrixauto.arima

auto.arima(as.ts(Cl(GSPC)))
auto.arima(coredata(Cl(GSPC)))  # Dirk's suggestion