在RTS的XTS中拉出第n个月

Question

我的问题与这里提出的问题密切相关:使用R从XTS对象拉出本月第一个工作日的回报.

我想提取每个月的第10个数据点,而不是提取每个月的第一天.我怎样才能做到这一点？

Answer 1

使用与您链接的问题相同的示例数据,您可以执行一些基本的子集.

这是示例数据:

library(xts)
data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix)

这是子集:

x[format(index(x), "%d") == "10"]
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-10 49.91228 50.13053 49.91228 49.97246
# 2007-02-10 50.68923 50.72696 50.60707 50.69562
# 2007-03-10 49.79370 49.88984 49.70385 49.88698
# 2007-04-10 49.55704 49.78776 49.55704 49.76984
# 2007-05-10 48.83479 48.84549 48.38001 48.38001
# 2007-06-10 47.74899 47.74899 47.28685 47.28685

这是你在找什么？

使用%in%会给你更多的灵活性.例如,如果你想要每个月的第十天,第十一天和第十二天,你可以使用x[format(index(x), "%d") %in% c("10", "11", "12")].

更新

如果您在更新中有想要提取第十个数据点,只需使用匿名函数,如下所示:

do.call(rbind, lapply(split(x, "months"), function(x) x[10]))
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-11 49.88529 50.23910 49.88529 50.23910
# 2007-02-10 50.68923 50.72696 50.60707 50.69562
# 2007-03-10 49.79370 49.88984 49.70385 49.88698
# 2007-04-10 49.55704 49.78776 49.55704 49.76984
# 2007-05-10 48.83479 48.84549 48.38001 48.38001
# 2007-06-10 47.74899 47.74899 47.28685 47.28685

请注意,第一行是该月的第11天,因为数据实际上是从2007年1月2日开始的.

x[1, ]
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778