估计Java中的Holt-Winters平滑系数

Question

我正在研究一个用Java编写的系统,它能够使用历史数据执行预测.使用的算法是这个Holt-Winters实现的Java端口(乘法季节性).

我有几个时间序列我们想要分析,我们需要不同的时间序列平滑系数.该算法似乎在一瞬间工作真的很好,唯一的问题是,如何确定平滑系数(α,β,γ)是最明智的值.

我知道我需要某种非线性优化,但我根本不是数学家,所以我在所有这些理论和概念中都有点迷失.

编辑:

我有很多不同的时间序列要分析,我想知道是否有一个标准/足够好的技术(库会更好)来计算我应该给Holt-Winters算法的平滑参数.

Answer 1

您研究过JMulTi吗？

这个问题可能与您非常相关。

任何研究 Holt-Winters 的人都应该查看Hyndman 教授的网站。他是一位领域专家，也是forecast()R 库的创建者。

您说您想更好地了解这项技术。好消息是海德曼正在编写一本教科书，可以免费供我们查阅。关于Holt-winters的具体章节位于：http ://otexts.com/fpp/7/5/

我知道您想要在 Java 中使用它，但如果 R​​ 确实是一种选择，您应该尝试一下。（有些人建议从 R 编写并将其读入您的 Java 程序。）

更新：

如果您关心的是初始硬件参数，我只能想到ets实现最大似然搜索来获得参数的包。如果您发现没有 Java 实现，那么最好的选择可能是使用JRI (rJava)并从其中调用ets或。HoltWinters

希望有帮助。