python中的Johansen协整测试

Question

在任何处理统计和时间序列分析（pandas和statsmodel）的Python模块中，我找不到任何有关功能的参考信息来执行Johansen协整测试。是否有人知道周围是否有一些代码可以对时间序列之间的协整性进行这种测试？谢谢你的帮助，

马鲁齐奥

Answer 1

这现在在 Python 的 statsmodels 中实现：

from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
x = getx() # dataframe of n series for cointegration analysis
jres = coint_johansen(x, det_order=0, k_ar_diff=1)

有关输入/结果的完整说明，请参阅文档。

Answer 2

statsmodels没有Johansen协整检验。而且，我也从未在任何其他python包中看到过它。

statsmodels具有VAR和结构VAR，但还没有VECM（矢量错误校正模型）。

更新：

正如Wes所提到的，现在对Johansen的statsmodels的协整检验提出了要求。我已经在LeSage的空间计量经济学工具箱中翻译了matlab版本，并编写了一组测试以验证我们得到的结果相同。下一版本的statsmodels应该可用。

更新2：

coint_johansen统计模型0.9.0中包括协整检验，矢量校正模型VECM也包括在内。（另请参阅第三个答案）