R中的累积和,移动平均值和SQL"group by"等价物

Question

在R中创建移动平均线或滚动总和的最有效方法是什么？你如何与"分组"一起进行滚动功能？

Answer 1

虽然动物园很棒,但有时会有更简单的方法.如果数据表现良好且间隔均匀,则embed()函数可以有效地创建时间序列的多个滞后版本.如果您查看VARS包中的矢量自动回归,您将看到包作者选择此路由.

例如,要计算x的3个周期滚动平均值,其中x =(1 - > 20)^ 2:

> x <- (1:20)^2
> embed (x, 3)
      [,1] [,2] [,3]
 [1,]    9    4    1
 [2,]   16    9    4
 [3,]   25   16    9
 [4,]   36   25   16
 [5,]   49   36   25
 [6,]   64   49   36
 [7,]   81   64   49
 [8,]  100   81   64
 [9,]  121  100   81
[10,]  144  121  100
[11,]  169  144  121
[12,]  196  169  144
[13,]  225  196  169
[14,]  256  225  196
[15,]  289  256  225
[16,]  324  289  256
[17,]  361  324  289
[18,]  400  361  324
> apply (embed (x, 3), 1, mean)
 [1]   4.666667   9.666667  16.666667  25.666667  36.666667  49.666667
 [7]  64.666667  81.666667 100.666667 121.666667 144.666667 169.666667
[13] 196.666667 225.666667 256.666667 289.666667 324.666667 361.666667