jav*_*red 5 c# fix-protocol hft
我认为对于那些熟悉hft的人来说,这是一个更理论性的问题.我收到FAST的订单并处理它们.我每秒收到大约2-3千个订单.问题是我是否应该尝试同步或异步处理它们.
每次收到下一个订单时,我都需要做以下事情:
要做同步,我有大约200-300μs(能够每秒处理3000个订单).我认为这应该足够了.
只是计划异步任务我花了大约30μs
利弊:
同步:
异步:
同步示例:我们收到更新的MSFT订单,然后更新INTC订单并在不同的线程中处理它们.在这两种情况下,我们都会触发NASDAQ指数重新计算.因此纳斯达克指数的计算应该是同步的.然而,这个特殊问题可以解决以避免同步......这只是可能同步的一个例子.
所以问题是我应该处理同步或异步的订单更新.到目前为止,我处理它们异步,我有每个仪器的专用线程.因为我可以处理针对不同仪器更新的异步两个(MSFT和INTC),但是应该同步处理一个仪器(MSFT)的两个更新.
小智 4
我收到来自 FAST 的订单并进行处理。我每秒收到大约 2-3 千个订单
真的吗？你在交易所工作吗？因为说真的，我从 5 个交易所获取数据，但这些不是订单；）我建议你让你的术语一致 - 你会得到 2-3 千个事件，但我真的怀疑你是否得到了订单。
您是否想过进行多阶段处理设置？即，您在2个线程中获取数据，将其交给另一个线程来查找工具（id而不是字符串），将其交给另一个线程来更新订单簿，将其交给另一个线程来做指标，将irt交给X线程做策略？
无需一直安排任务，只需将队列与每个任务上的一个任务处理消息进行同步即可。使用无锁方法可以非常高效。
残酷地说：我完全赞成多线程，但所有核心处理都必须保持基数，所以经典的多线程已经过时了。为什么？我需要完全可重复的处理，以便单元测试获得确定的输出。
到目前为止，我异步处理它们，并且每个仪器都有专用线程
你的交易量并不大，对吧？我的意思是，我跟踪了大约 200.000 个工具（5 个完整的交易所）。分配 200.000 个线程会 - 啊 - 令人望而却步；）
GO 分阶段管道 - 这意味着核心循环可以很小，您可以将它们分配到足够的核心，从而更具可扩展性。然后适当优化 - 例如，更新一个工具后紧接着同一工具的另一个更新是很常见的（例如，在执行大订单时多次执行）。利用这一点。
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