将滚动窗口回归应用于R中的XTS系列

Question

我有5个货币对的1033每日返回点,我想在其上运行滚动窗口回归,但rollapply不适用于我定义的使用lm()的函数.这是我的数据:

> head(fxr)
                 USDZAR        USDEUR       USDGBP        USDCHF        USDCAD
2007-10-18 -0.005028709 -0.0064079963 -0.003878743 -0.0099537170 -0.0006153215
2007-10-19 -0.001544470  0.0014275520 -0.001842564  0.0023058211 -0.0111410271
2007-10-22  0.010878027  0.0086642116  0.010599365  0.0051899551  0.0173792230
2007-10-23 -0.022783987 -0.0075236355 -0.010804304 -0.0041668499 -0.0144788687
2007-10-24 -0.006561223  0.0008545792  0.001024275 -0.0004261666  0.0049525483
2007-10-25 -0.014788901 -0.0048523001 -0.001434280 -0.0050425302 -0.0046422944

> tail(fxr)
                 USDZAR       USDEUR       USDGBP       USDCHF        USDCAD
2012-02-10  0.018619309  0.007548205  0.005526184  0.006348533  0.0067151342
2012-02-13 -0.006449463 -0.001055966 -0.002206810 -0.001638002 -0.0016995755
2012-02-14  0.006320364  0.006843933  0.006605875  0.005992935  0.0007001751
2012-02-15 -0.001666872  0.004319096 -0.001568874  0.003686840 -0.0015009759
2012-02-16  0.006419616 -0.003401364 -0.005194817 -0.002709588 -0.0019044761
2012-02-17 -0.004339687 -0.003675992 -0.003319899 -0.003043481  0.0000000000

我可以轻松地为它运行一个lm来为整个数据集建模USDZAR与其他对:

> lm(USDZAR ~ ., data = fxr)$coefficients
  (Intercept)        USDEUR        USDGBP        USDCHF        USDCAD 
-1.309268e-05  5.575627e-01  1.664283e-01 -1.657206e-01  6.350490e-01 

但是我想运行一个滚动的62天窗口来获得这些系数随时间的演变,所以我创建了一个函数dolm来执行此操作:

> dolm
function(x) {
  return(lm(USDZAR ~ ., data = x)$coefficients)
}

但是,当我对此进行rollapply时,我得到以下内容:

> rollapply(fxr, 62, FUN = dolm)
Error in terms.formula(formula, data = data) : 
  '.' in formula and no 'data' argument

即使dolm(fxr)本身也可以正常工作:

> dolm(fxr)
  (Intercept)        USDEUR        USDGBP        USDCHF        USDCAD 
-1.309268e-05  5.575627e-01  1.664283e-01 -1.657206e-01  6.350490e-01 

这里发生了什么？如果dolm是一个更简单的函数,例如mean,它似乎工作正常:

> dolm <- edit(dolm)
> dolm
function(x) {
  return(mean(x))
}
> rollapply(fxr, 62, FUN = dolm)
                  USDZAR        USDEUR        USDGBP        USDCHF        USDCAD
2007-11-29 -1.766901e-04 -6.899297e-04  6.252596e-04 -1.155952e-03  7.021468e-04
2007-11-30 -1.266130e-04 -6.512204e-04  7.067767e-04 -1.098413e-03  7.247315e-04
2007-12-03  8.949942e-05 -6.406932e-04  6.637066e-04 -1.154806e-03  8.727564e-04
2007-12-04  2.042046e-04 -5.758493e-04  5.497422e-04 -1.116308e-03  7.124593e-04
2007-12-05  7.343586e-04 -4.899982e-04  6.161819e-04 -1.057904e-03  9.915495e-04

任何帮助非常感谢.基本上我想要的是在62天的滚动窗口中获得USDZAR~USDEUR + USDGBP + USDCHF + USDCAD回归的权重.

Answer 1

这里有几个问题:

• rollapply通过矩阵,但lm需要一个data.frame.
• rollapply除非我们指定,否则将函数分别应用于每个列by.column=FALSE.
• 您可能希望或可能不希望结果与日期正确对齐,但如果您使用rollapplyr:

1)结合以上内容我们有:

dolm <- function(x) coef(lm(USDZAR ~ ., data = as.data.frame(x))))
rollapplyr(fxr, 62, dolm, by.column = FALSE)

2)向另一种lm中的dolm上述方法是使用lm.fit其直接与基质和也更快:

dolm <- function(x) coef(lm.fit(cbind(Intercept = 1, x[,-1]), x[,1]))