有没有人有任何建议在 r 中对具有 NA 值的时间序列实施增强的 dickey fuller 测试？
adf.test 函数不接受 NA 值。
任何帮助表示赞赏！
另一个 r 命令是ur.df( urcapackage)。
但你的问题与编码无关。您不能对时间序列使用 ADF 或任何其他静态测试。该测试使用滞后结构，因此不能使用。请查看此处，了解如何修改测试数据以及这如何影响您的测试能力。
1. “弥补”系列中的空白。考虑一个非常简单的例子，假设我们有 y1, y2,....., yj-1, yj+1,...., yT 的数据（缺少 yj）。然后将第 (j+1) 个观测值移回第 j 个位置，将第 (j+2) 个观测值移回第 (j+1) 个位置，依此类推。所得序列将“连续”运行 (T- 1）观察。
2.将缺失的观测值替换为间隙之前最后记录的观测值。对于上面的示例，该系列将有 T 个观测值：y1, y2,....., yj-1, yj-1, yj+1,......., yT。
3.通过在间隙之前的最后记录的观测值和间隙之后的第一个记录的观测值之间进行线性插值来填充间隙。对于上面的示例，该系列将有 T 个观测值： y1, y2,....., yj-1, yj*, yj+1,......., yT 。这里，yj* = yj-1 + (yj+1 - yj-1) / 2。