Lau*_*_jj 3 statistics covariance variance standard-error covariance-matrix
我正在计算方差-协方差矩阵，我看到两种不同的计算标准误差的方法：
例如标准偏差/ sqrt（观察次数）
（从如何计算标准误差https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error 给出）
或者有人说这只是
我以前认为方差-协方差矩阵中的对角线值是方差，因此平方根是标准差（不是 SE）。然而，我读得越多，我就越认为我可能是错的，它是 SE，但我不确定为什么会这样。
任何人都可以帮忙吗？非常感谢！！
小智 6
是的，协方差矩阵的对角元素是方差。这些方差的平方根是标准差。如果您需要标准误，您必须澄清“什么的标准误？”这个问题。（另请参阅您帖子的维基百科条目）。如果您的意思是平均值的标准误差，那么是的，“标准偏差/sqrt（观察次数）”就是您要寻找的。