在 Python 中计算多重回归的残差范数

Question

给定预测变量矩阵 X、观测值 Y 向量和 theta 模型参数，如何使用 Python、numPy 或 sciPy 计算残差范数？

Answer 1

假设您要计算线性模型的残差 2-范数，这是 中的一个非常简单的操作numpy。这是n=10带有d=3参数和所有随机矩阵值的观察的简单示例 ：

import numpy as np 
n = 10
d = 3
X = np.random.rand(n, d) 
theta = np.random.rand(d, 1)
y = np.random.rand(n, 1)
r = np.linalg.norm(X.dot(theta) - y)

该dot方法计算 中的标准矩阵乘法numpy。使用的默认范数numpy.linalg.norm是 2-范数。