如何训练具有多个系列的 statsmodels.tsa.ARIMA 模型

Question

使用 statsmodels python 包拟合 ARIMA 模型的常用方法是：

model  = statsmodels.tsa.ARMA(series, order=(2,2))
result = model.fit(trend='nc', disp=1)

但是，我有多个时间序列数据可供训练，例如，来自同一底层过程，我该怎么做？

Answer 1

当你说多个时间序列数据时，并不清楚它们是否属于同一类型。在 ARMA 模型中没有直接的方法来指定多个系列。但是，您可以使用“exog”可选变量来指示第二个系列。

ARMA模型的实际定义请参考。

model  = statsmodels.tsa.ARMA(endog = series1, exog=series2, order=(2,2))

请参阅endog、exog变量的解释。

请参阅如何实施的工作示例