r - 发现工作日之间的差异

Question

我在[r]数据框中有几年的数据(仅限工作日(没有周末或假日)),并希望找到每个月的第2个工作日和第5个工作日的数据之间的差异.因此,解决方案需要通过列表,确定第2个和第5个工作日,获取相应日期的数据和完整日期,然后找出差异.

数据看起来像:

1/19/1990  1.22

1/20/1990  1.25

1/23/1990  1.26   ## (Gap in date is weekend)

...

2/1/1990   1.34

2/2/1990   1.36

2/5/1990   1.22   ## (Gap in date is weekend)

我已经尝试过使用dateTime(),但它不会在周末和假期出现问题.任何建议将不胜感激,谢谢.

Answer 1

基本Date类型适用于日历日,但不适用于工作日.你需要额外的逻辑来照顾工作日.我知道两项努力:

1. 作为rMetrics一部分的timeDate包有许多日历

2. 我的RQuantLib包也可以依靠QuantLib的逻辑来实现

这里只是RQuantLib的两个例子,还有许多相关的其他功能:

R>        from <- as.Date("2009-04-07")
R>        to <-as.Date("2009-04-14")
R>        getHolidayList("UnitedStates", from, to)
NULL
R>        to <- as.Date("2009-10-7")
R>        getHolidayList("UnitedStates", from, to)
[1] "2009-05-25" "2009-07-03" "2009-09-07"
R>     

和

R>        from <- as.Date("2009-04-07")
R>        to<-as.Date("2009-04-14")
R>        businessDaysBetween("UnitedStates", from, to)
[1] 5
R> 

Answer 2

我假设第二个和第五个工作日是指每月数据中实际存在的数据的第二天和第五天。如果这是问题，那么如下。我们读入数据并将第一列转换为"Date"类。然后我们按月汇总数据，并计算所需的差异。

Lines <- "1/19/1990 1.22
1/20/1990 1.25
1/23/1990 1.26 
1/24/1990 1.26 
1/25/1990 1.26 
1/26/1990 1.26 
2/1/1990 1.34
2/2/1990 1.36
2/5/1990 1.22 
2/6/1990 1.22 
2/7/1990 1.22 
2/8/1990 1.22"

DF <- read.table(text = Lines, col.names = c("Date", "Value"))
DF$Date <- as.Date(DF$Date, "%m/%d/%Y")
aggregate(DF$Value, list(ym = format(DF$Date, "%Y-%m")), 
   function(x) if (length(x) >= 5) x[5] - x[2] else NA)

使用 Zoo 和 chron 可以完全通过以下方式完成read.zoo：

library(zoo)
library(chron)
read.zoo(text = Lines, FUN = chron, FUN2 = as.yearmon, 
  aggregate =  function(x) if (length(x) >= 5) x[5] - x[2] else NA)

更新 由于这是第一次将text=参数写入read.table并read.zoo添加到 R 中，并且答案已更新为使用它。