计算一段时间内的收益

Question

我正试图获得一段时间的回报,以便在特定时间内持有某项资产.

我的数据框看起来像这样:

Date          Price
1998-01-01     20
1998-01-02     22
1998-01-03     21
1998-01-04     25
...
1998-01-20     25
1998-01-21     19
1998-01-21     20
....
1998-02-01     30
1998-02-02     28
1998-02-03     25
1998-02-04     26
etc.

我每天都有1次观察,我的时间序列从1998年到1999年.

我现在要做的是计算持有我的资产20天的回报(即在第一天购买并在第20天出售),并且每天都这样做.所以我想计算一下:

1.day:返回(20天)= log(价格(t = 20)/价格(t = 0)),

2.day:返回(20天)= log(价格(t = 21)/价格(t = 1)),

3.day:返回(20天)= log(价格(t = 22)/价格(t = 2))

等,即在我的样本中每天都这样做.

所以,我的结果数据框看起来像这样:

Date          Return
1998-01-01     0.2
1998-01-02     0.4
1998-01-03     0.6
1998-01-04     0.1
...
1998-01-20     0.1
1998-01-21     0.2
1998-01-21     0.5
....
1998-02-01     0.1
1998-02-02     0.2
1998-02-03     0.5
1998-02-04     0.01
etc.

在R中有没有办法说:取前20个观察值,计算回报.观察2-21,计算回报.观察3-22,计算回报等？

我完全陷入困境,并希望得到一些帮助.谢谢!达尼

Answer 1

我建议切换到时间序列类,如xts或zoo.但是如果你只是想完成它,并在以后学习更多,你可以很容易地做它作为数据框.请注意,我必须使用NAs 填充返回向量以使其正确排列,并且hold20中的20个真正购买1并且在1 + 20上销售:

> library(xts) 
> set.seed(2001)
> n <- 50
> hold <- 20
> price <- rep(55, n)
> walk <- rnorm(n)
> for (i in 2:n) price[i] <- price[i-1] + walk[i]
> data <- data.frame(date=as.Date("2001-05-25") + seq(n), price=price)
> data <- transform(data, return=c(diff(log(price), lag=hold), rep(NA, hold)))

如果你准备好xts或zoo(这应该适用于任何一个),那么我建议你使用rollapply前瞻性的假设(假设你想要前瞻性的回报,这使得今天形成投资组合变得更加容易,并且看看它如何适用于未来):

> data.xts <- xts(data[, -1], data[, 1])
> f <- function(x) log(tail(x, 1)) - log(head(x, 1))
> data.xts$returns.xts <- rollapply(data.xts$price, FUN=f, width=hold+1, align="left", na.pad=T)

两种方法是相同的:

> head(data.xts, hold+2)
         price       return  returns.xts
 [1,] 55.00000  0.026746496  0.026746496
 [2,] 54.22219  0.029114744  0.029114744
 [3,] 53.19811  0.047663206  0.047663206
 [4,] 53.50088  0.046470723  0.046470723
 [5,] 53.85202  0.041843116  0.041843116
 [6,] 54.75061  0.018464467  0.018464467
 [7,] 55.52704 -0.001105607 -0.001105607
 [8,] 56.15930 -0.024183803 -0.024183803
 [9,] 56.61779 -0.010757559 -0.010757559
[10,] 55.51042  0.005494771  0.005494771
[11,] 55.17217  0.044864991  0.044864991
[12,] 56.07005  0.025411005  0.025411005
[13,] 55.47287  0.052408720  0.052408720
[14,] 56.10754  0.034089602  0.034089602
[15,] 56.35584  0.075726190  0.075726190
[16,] 56.40290  0.072824657  0.072824657
[17,] 56.05761  0.070589032  0.070589032
[18,] 55.93916  0.069936575  0.069936575
[19,] 56.50367  0.081570964  0.081570964
[20,] 56.12105  0.116041931  0.116041931
[21,] 56.49091  0.095520517  0.095520517
[22,] 55.82406  0.137245367  0.137245367

Answer 2

或者,如果您使用的是xts包,那么生活将非常简单.这是我刚才写的一个函数的直接复制粘贴:

ret<-function(x,k=1){
  return(diff(log(x),k))
}

Answer 3

您可以ROC在TTR包中使用该功能,也可以只创建自己的功能.

> library(quantmod)  # loads TTR
> getSymbols("SPY")
> tail(ROC(Cl(SPY),20))
            SPY.Close
2010-12-09 0.01350383
2010-12-10 0.02307920
2010-12-13 0.03563051
2010-12-14 0.03792853
2010-12-15 0.04904805
2010-12-16 0.05432540
> tail(log(Cl(SPY)/lag(Cl(SPY),20)))
            SPY.Close
2010-12-09 0.01350383
2010-12-10 0.02307920
2010-12-13 0.03563051
2010-12-14 0.03792853
2010-12-15 0.04904805
2010-12-16 0.05432540