从python中的矩阵正态分布中随机抽取样本

Question

从python中的矩阵正态分布中随机抽取样本

Ale*_*lex 1 python numpy normal-distribution

有没有一种方法可以使用python 从矩阵正态分布（https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_normal_distribution#Drawing_values_from_the_distribution）中随机抽取样本？Numpy具有从一维正态分布和多元正态分布中提取的功能，但是我在矩阵正态分布中找不到任何内容。谢谢。

Answer 1

Eri*_*ric 7

在Wikipedia页面上，您链接：

矩阵正态通过以下方式与多元正态分布相关：

$\ mathbf {X} \ sim \ mathcal {MN} _ {n \ times p}（\ mathbf {M}，\ mathbf {U}，\ mathbf {V}），$

当且仅当

$\ mathrm {vec}（\ mathbf {X}）\ sim \ mathcal {N} _ {np}（\ mathrm {vec}（\ mathbf {M}），\ mathbf {V} \ otimes \ mathbf {U}）$

翻译成numpy，应该是

numpy.random.multivariate_normal(M.ravel(), np.kron(V, U)).reshape(M.shape)

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归档时间：	9 年，4 月前
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