根据弃用警告修改OHLC重新采样代码

Question

问题:

处理市场数据并将日内数据重新采样到每日时间范围时,如下所示:

ohlc_dict = {
'Open':'first',
'High':'max',
'Low':'min',
'Last': 'last',
'Volume': 'sum'}

data.resample('1D',how=ohlc_dict).tail().dropna()

                Open    High    Last    Low     Volume
    Timestamp                   
    2016-12-27  163.55  164.18  164.11  163.55  144793.00
    2016-12-28  164.18  164.33  164.22  163.89  215288.00
    2016-12-29  164.44  164.65  164.49  164.27  245538.00
    2016-12-30  164.55  164.56  164.18  164.09  286847.00

这似乎给了我需要的输出(仍需要验证)...

我收到以下警告:

FutureWarning: how in .resample() is deprecated
the new syntax is .resample(...)..apply(<func>)

题:

如何resample使用新语法复制此代码以与当前使用的最佳实践保持一致apply？

我尝试过的:

仅使用数据['低']作为示例:

def ohlc (df):
    return df['Low'].min()

data.resample('1D').dropna().apply(ohlc,axis=1).tail(2)

Timestamp
2016-12-29   164.45
2016-12-30   164.26
dtype: float64

不给我相同的结果,我不知道在哪里插入apply.

如果需要,以下是要测试的数据片段:

谢谢

Answer 1

.resample()像groupby这样工作,您可以将该字典传递给resample().agg():

df.resample('1D').agg(ohlc_dict).tail().dropna()
Out: 
              Volume    Last    High    Open     Low
Timestamp                                           
2016-12-27  144793.0  164.11  164.18  163.55  163.55
2016-12-28  215288.0  164.22  164.33  164.18  163.89
2016-12-29  245538.0  164.49  164.65  164.44  164.27
2016-12-30  286847.0  164.18  164.56  164.55  164.09