如何开始在 Perl 中对金融数据进行蒙特卡罗模拟？

Question

我需要为一些金融交易创建一个蒙特卡罗模拟器。输入将是：

• 最终盈利的交易的平均百分比
• 每笔交易的平均利润
• 每个时间段的交易数量

我查看了Math::Random::MT::Auto Perl 模块，但不确定如何制定模拟器的输入。

鉴于我正在使用的输入，任何人都可以提供一些入门建议吗？

Answer 1

我假设会有一个模型来确定交易的盈利能力，并且给定交易的盈利能力会有一个概率成分。

然后，您需要从该概率分量的适当分布中提取实现，并计算所有输入交易的盈利能力。显然，人们还必须考虑将进行哪些交易：为什么要进行一项根据某种标准没有事前盈利的交易？但是，我不知道足以对此发表评论。

注意不要使用内置的 RNG：在 Windows 上，这基本上只会给你 32768 个可能的值。

这是一个愚蠢的例子：

#!/usr/bin/perl

use strict; use warnings;
use List::Util qw( sum );

my @projects = map { mk_project() } 1 .. 1_000;

for my $i (1 .. 10) {
    my $r = rand;
    my @profits = map { $_->($r) } @projects;
    my $avg_profits = sum( @profits ) / @profits;
    my $n_profitable = grep { $_ >= 0 } @profits;
    print "Profits: $avg_profits\tProfitable: $n_profitable\n";
}

sub mk_project {
    my $m = rand;
    return sub {
        my ($r) = @_;
        return 10*($r - $m);
    }
}