Pandas Rolling_std with Window 使用所有以前的行数

Question

我想使用当前行之前的所有记录计算每日收益的滚动标准。如何设置窗口以使用行的滚动计数？例如：在04-04. 我想使用所有行来计算，04-01我想使用日期小于04-01.

Date        Daily       Std
4/4/2016    -0.003087335    ?
4/1/2016    0.006480923 ?
3/31/2016   -0.001553158    ?
3/30/2016   0.004351748 ?
3/29/2016   0.009234222 ?

Answer 1

使用 pandas 0.18，使用Rolling对象。这是一个为期 2 天的滚动标准：

df.rolling(2).std()

对于以前的版本，调用将是：

df.rolling_std(2)

如果目标是将函数从 DataFrame 的开头应用到当前行，那么要使用的对象是Expanding：

df.expanding().std()