在 Julia（或 Matlab）中绘制投资组合构成图

Question

我正在优化N超过M预期回报水平的股票投资组合。所以在这样做之后，我得到了权重的时间序列（即一个N x M矩阵，其中每一行是特定预期回报水平的股票权重的组合）。权重加起来为 1。

现在我想绘制一个叫做投资组合构成图的东西（图片上的右图），它是这些股票权重在所有预期回报水平上的图，每个都有不同的颜色和长度（在每个回报水平）与它的重量。

我的问题是如何在 Julia（或 MATLAB）中做到这一点？

Answer 1

我遇到了这个，接受的解决方案似乎很复杂。这是我将如何做到的：

using Plots
@userplot PortfolioComposition

@recipe function f(pc::PortfolioComposition)
    weights, returns = pc.args
    weights = cumsum(weights,dims=2)
    seriestype := :shape
    for c=1:size(weights,2)
        sx = vcat(weights[:,c], c==1 ? zeros(length(returns)) : reverse(weights[:,c-1]))
        sy = vcat(returns, reverse(returns))
        @series Shape(sx, sy)
    end
end

# fake data
tickers = ["IBM", "Google", "Apple", "Intel"]
N = 10
D = length(tickers)
weights = rand(N,D)
weights ./= sum(weights, dims=2)
returns = sort!((1:N) + D*randn(N))

# plot it
portfoliocomposition(weights, returns, labels = tickers)