求 Math Net 矩阵的协方差

Question

我正在使用 MathNet Numerics 矩阵并试图找出矩阵的协方差。

我们如何找到矩阵的协方差？

我们有方法在 Statistics 命名空间下找到两个 IEnumerable 之间的协方差。

http://numerics.mathdotnet.com/api/MathNet.Numerics.Statistics/Statistics.htm

但我不知道如何使用它来查找矩阵。

例如：在 matlab/octave

在 C# 中也是如此。我们如何实施？

Answer 1

我认为 Math.NET 中没有任何方法可以模仿covMatlab/Octave 中的函数，但是您可以轻松编写自己的函数：

public static Matrix<double> GetCovarianceMatrix(Matrix<double> matrix)
{
    var columnAverages = matrix.ColumnSums() / matrix.RowCount;
    var centeredColumns = matrix.EnumerateColumns().Zip(columnAverages, (col, avg) => col - avg);
    var centered = DenseMatrix.OfColumnVectors(centeredColumns);
    var normalizationFactor = matrix.RowCount == 1 ? 1 : matrix.RowCount - 1;
    return centered.TransposeThisAndMultiply(centered) / normalizationFactor;
}