我有一个使用正态分布函数pnorm()和qnorm()的规范化方法.我想改变我的逻辑,以便我可以使用经验分布而不是假设正态.我用ecdf()来计算经验累积分布但后来意识到我开始编写一个基本上是经验的p和q版本的函数.有更简单的方法吗？也许包含pecdf()和qecdf()的包？我讨厌重新发明轮子.
您可以分别使用quantile和ecdf函数来获取qecdf和pecdf:
x <- rnorm(20)
quantile(x, 0.3, type=1) #30th percentile
Fx <- ecdf(x)
Fx(0.1) # cdf at 0.1