亚马逊Redshift的加权移动平均线

Question

有没有办法在Amazon Redshift中计算具有固定窗口大小的加权移动平均线？更详细地,给定具有日期列和值列的表,对于每个日期,计算指定大小的窗口上的加权平均值,其中权重在辅助表中指定.

到目前为止,我的搜索尝试产生了大量的例子,用于简单平均(没有权重)的窗口函数,例如这里.对于postgres也有一些相关的建议,例如,这个SO问题,但是与postgres相比,Redshift的功能集非常稀疏,并且它不支持许多建议的高级功能.

Answer 1

假设我们有下表：

create temporary table _data (ref_date date, value int);
insert into _data values
    ('2016-01-01', 34)
  , ('2016-01-02', 12)
  , ('2016-01-03', 25)
  , ('2016-01-04', 17)
  , ('2016-01-05', 22)
;

create temporary table _weight (days_in_past int, weight int);
insert into _weight values
    (0, 4)
  , (1, 2)
  , (2, 1)
;

然后，如果我们想要计算三天窗口（包括当前日期）的移动平均值，其中接近当前日期的值被赋予比过去更远的值更高的权重，我们期望加权平均值为2016-01-05（基于2016-01-05、2016-01-04和的值2016-01-03）：

(22*4 + 17*2 + 25*1) / (4+2+1) = 147 / 7 = 21

查询可能如下所示：

(22*4 + 17*2 + 25*1) / (4+2+1) = 147 / 7 = 21

给出结果：

  ref_date  | weighted_average
------------+------------------
 2016-01-03 |               23
 2016-01-04 |               19
 2016-01-05 |               21
(3 rows)