快速随机正态分布生成器

Question

我目前正在扩展一个严重依赖随机正态分布数的模拟模型。目前它使用 std::normal_distribution，但它太慢了。

有没有办法实现快速随机正态分布？只要遵循正态分布，这些值就不必是唯一的。

Answer 1

Marsaglia 和 Tsang的Ziggurat 生成器（JSS，2000）已被认为在统计上既可靠又快速。但是，您确实需要根据Leong 等人 (JSS, 2005)的评论使用更好的底层统一生成器的修订后的 Ziggurat 法线生成器。

我在这个 GitHub 目录中有原始论文和一些评论论文，它是 R 的 Ziggurat C++ 实现的一部分。