为什么Eigen的Cholesky分解在Linux上比Windows上快得多？

Question

我注意到使用Eigen库进行Cholesky分解时，性能存在显着差异。

我正在使用具有以下基准代码的最新版本的Eigen（3.2.1）：

#include <iostream>
#include <chrono>
#include <Eigen/Core>
#include <Eigen/Cholesky>
using namespace std;
using namespace std::chrono;
using namespace Eigen;

int main()
{
    const MatrixXd::Index size = 4200;
    MatrixXd m = MatrixXd::Random(size, size);
    m = (m + m.transpose()) / 2.0 + 10000 * MatrixXd::Identity(size, size);

    LLT<MatrixXd> llt;
    auto start = high_resolution_clock::now();
    llt.compute(m);
    if (llt.info() != Success)
        cout << "Cholesky decomposition failed!" << endl;
    auto stop = high_resolution_clock::now();

    cout << "Cholesky decomposition in "
         << duration_cast<milliseconds>(stop - start).count()
         << " ms." << endl;

    return 0;
}

我使用此基准进行编译，g++ -std=c++11 -Wall -O3 -o bench bench.cc并第一次在Windows上运行（使用MinGW，[编辑：GCC 4.8.1]），第二次在Linux上运行（编辑：GCC 4.8.1），但两次均在同一台计算机上运行。

在Windows上，它给我：

Cholesky decomposition in 10114 ms.

但是在Linux上我得到：

Cholesky decomposition in 3258 ms.

这不到Windows所需时间的三分之一。

Eigen在Linux系统上是否有可用的工具来实现这种加速？
如果是这样，我如何在Windows上完成相同的工作？

Answer 1

确保您使用的是64位系统。如果不是这种情况，请不要忘记启用SSE2指令（-msse2），但由于可用的SSE寄存器较少，因此性能仍然不如64位系统。