高效的免费/开源SOCP（二阶锥编程）求解器

Question

我正在寻找有关评估速度的二阶锥规划求解器的推荐（或比较）。求解器必须免费供非营利使用或开源。

我对环境相当开放：独立的解决方案，库，Matlab，Python，R等都是可以接受的。

我的问题在约束方面有很大的稀疏性，我相信好的求解者可以利用这些约束来加快计算速度。

Answer 1

您可能知道，cvxpy使用 cvxopt 或ecos作为求解器。
我只使用了一点点 ecos，用于 LP 而不是 cones（在一个测试用例上比 cvxopt 快 3 倍）。
它大约有 5k 行 c + python 包装器，可以做所有事情！采用 scipy.sparse.csc 格式；也许值得一瞧。

Answer 2

您可能想看看维护的基准

http://plato.la.asu.edu/bench.html

在那里您可以找到各种规模的 SOCP 和 QP 测试。大多数求解器都会为您提供多个接口，这没有问题。有关求解器列表，请参见此处

http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_cone_programming

我不确定它是否完整，但您可以从这里开始。

根据我的经验，对于大型问题，商业求解器（如 MOSEK 和 CPLEX）将提供更好的性能和稳定性，当然，正如您可能想象的那样，我有偏见，因为我的用户名。

请记住，当今大多数商业供应商都可以为您提供学术许可证或试用许可证。这可以方便地进行测试和比较。

在我看来，您可以考虑让用户选择使用哪个求解器。这需要做更多的工作，但它为您和用户提供了更多的灵活性。你可以在这里汲取一些灵感

Ipopt - COIN-OR 项目：Cbc：

我建议您使用商业求解器来提出一个好的公式，这样的求解器可以按照您想要的速度求解。这就是与其他人进行比较的基础。如果您遇到一些需要帮助的大型问题，您可以通过 mosek.com 联系我们。

cbc： https: //projects.coin-or.org/Cbc ipopt： https: //projects.coin-or.org/Ipopt