如何计算RxJava中的移动平均线

Question

在金融领域,我们通常需要从时间序列数据流中计算移动窗口聚合值,以移动平均值为例,假设我们有以下数据流(T是时间戳,V是实际值):

[T0,V0],[T1,V1],[T2,V2],[T3,V3],[T4,V4],[T5,V5],[T6,V6],[T7,V7],[T8,V8],[T9,V9],[T10,1V0],......

从流中计算出移动平均线3:

avg([T0,V0],[T1,V1],[T2,V2]),
avg([T1,V1],[T2,V2],[T3,V3]),
avg([T2,V2],[T3,V3],[T4,V4]),
avg([T3,V3],[T4,V4],[T5,V5]),
avg([T4,V4],[T5,V5],[T6,V6]),...

为了计算移动平均线,似乎我们可以通过以下方式来实现:

1. 从原始流构建一个Observable
2. 通过将值聚合到组中,从原始流构建Observable
3. 使用聚合运算符计算步骤2中Observable的最终结果.

步骤1和3很容易实现,但是,对于第2步,似乎当前的RxJava没有内置运算符来生成移动窗口组,窗口/ groupBy运算符似乎不适合这种情况,我没有找到从现有运营商构建解决方案的简单方法,任何人都可以建议如何以"优雅"的方式在RxJava中执行此操作吗？

Answer 1

RxJava版本:0.15.1

import java.util.List;                                                          
import rx.Observable;                                                           
import rx.util.functions.Action1;                                               

class Bar {                                                                     

    public static void main(String args[]) {                                    

        Integer arr[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; // N = 6                            
        Observable<Integer> oi = Observable.from(arr);                          

        // 1.- bundle 3, skip 1                                                 
        oi.buffer(3, 1)                                                         
        /**                                                                     
         * 2.- take only the first X bundles                                    
         * When bundle 3, X = N - 2 => 4                                        
         * When bundle 4, X = N - 3 => 3                                        
         * When bundle a, X = N - (a-1)                                         
         */                                                                     
          .take(4)                                                              
        // 3.- calculate average                                                
          .subscribe(new Action1<List<Integer>>() {                             
            @Override                                                           
            public void call(List<Integer> lst) {                               
                int sum = 0;                                                    
                for(int i = 0; i < lst.size(); i++) {                           
                    sum += lst.get(i);                                          
                }                                                               

                System.out.println("MA(3) " + lst +                             
                                   " => " + sum / lst.size());                  
            }                                                                   
        });                                                                     

    }                                                                           

}  

样本输出:

MA(3)[1,2,3] => 2

MA(3)[2,3,4] => 3

MA(3)[3,4,5] => 4

MA(3)[4,5,6] => 5