R中预测差分序列

Question

我是 R 新手，我一直使用电子视图，现在我必须进行回归

我有 Xt 静止的和 Yt 不静止的，所以我需要区分

yt=Yt-Y(t-1)

那么回归是

yt = a + bXt

我怎样才能对 R 进行预测并获得“真实”值而不是差异？

在 e-views 中可以写，d(Yt)但在 R 中是不可能的

Answer 1

我认为您正在寻找的是cumsum，这是（几乎）的逆运算diff。您可以像这样从差异中恢复向量：

> z<-sample(20)
> dz<-diff(z)
> z0<-cumsum(c(z[1],dz))
> all(z==z0)
[1] TRUE

在你的情况下，它看起来像这样：

dY<-diff(Y)
dYhat<-lm(dY ~ X[-1])$fitted
Yhat<-cumsum(c(Y[1],dYhat))