使用R的概率转换

Question

我想转一个连续随机变量X与cdf F(x)成连续随机变量Y有cdf F(y),我想知道如何实现它的R.

例如,对正态分布(X)之后的数据执行概率变换,以使其符合期望的威布尔分布(Y).

(x = 0具有CDF F(x = 0)= 0.5,CDF F(y)= 0.5对应于y = 5,则x = 0对应于y = 5等)

Answer 1

有许多内置的分布函数,以'p'开头的那些将转换为统一,而以'q'开头的那些将从均匀变换.因此,您的示例中的转换可以通过以下方式完成:

y <- qweibull( pnorm( x ), 2, 6.0056 )

然后只需更改其他情况的功能和/或参数.

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